Analýzu úvěrového rizika lze považovat za rozšíření procesu přidělování úvěrů. Poté, co jednotlivec nebo podnik požádá banku nebo finanční instituci o půjčku Komerční půjčka Komerční půjčka je úvěr, který finanční instituce poskytuje podnikům. Komerční půjčky se obvykle používají k nákupu dlouhodobého majetku nebo k financování každodenních provozních nákladů. půjčující instituce analyzuje potenciální přínosy a náklady spojené s půjčkou. Analýza úvěrového rizika se používá k odhadu nákladů spojených s půjčkou. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na certifikační program Finance Credit Analyst Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětový standard pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček , a více. .
Úvěrové riziko nebo riziko úvěrového selhání je druh rizika, kterému čelí věřitelé. Úvěrové riziko vzniká, protože dlužník se může kdykoli vzdát svých splátek dluhu. Komerční banky, investiční banky Seznam nejlepších investičních bank Seznam 100 nejlepších investičních bank na světě seřazených podle abecedy. Nejlepší investiční banky na seznamu jsou Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch Společnosti pro správu aktiv, soukromé kapitálové fondy Fondy soukromého kapitálu Fondy soukromého kapitálu jsou fondy kapitálu, které mají být investovány do společností, které představují příležitost k vysoké míře návratnosti. Přicházejí s fixními fondy rizikového kapitálu a všechny pojišťovací společnosti potřebují analyzovat úvěrová rizika, jimž jsou vystaveny, aby mohly se ziskem působit na trhu.
Souhrn:
- Analýzu úvěrového rizika lze považovat za rozšíření procesu přidělování úvěrů. Poté, co jednotlivec nebo podnik požádá banku nebo finanční instituci o půjčku, analyzuje banka nebo finanční instituce potenciální přínosy a náklady spojené s půjčkou.
- Úvěrové riziko nebo riziko úvěrového selhání je druh rizika, kterému čelí věřitelé. Úvěrové riziko vzniká, protože dlužník se může kdykoli vzdát svých splátek dluhu.
- V období před velkou recesí v roce 2008 komerční banky, investiční banky a další účastníci finančních trhů podcenili pravděpodobnost selhání i míru ztráty, a následně podcenili úvěrové riziko, kterému čelili.
Co je to kreditní riziko?
Úvěrové riziko nebo riziko úvěrového selhání spojené s finanční transakcí je jednoduše očekávaná ztráta dané transakce. Lze jej definovat takto:
Úvěrové riziko = pravděpodobnost selhání x expozice x míra ztráty
Kde:
- Výchozí pravděpodobnost je pravděpodobnost, že se dlužník vzdá svých splátek dluhu.
- Vystavení je celková částka, kterou má věřitel dostávat zaplaceno. Ve většině případů jde jednoduše o částku půjčenou dlužníkem plus splátky úroků.
- Míra ztráty = 1 - míra zotavení , kde míra zpětného získání je podíl z celkové částky, kterou lze získat zpět, pokud dlužník dojde k prodlení. Analytici úvěrového rizika analyzují každý z determinantů úvěrového rizika a snaží se minimalizovat souhrnné riziko, kterému organizace čelí.
Druhy úvěrového rizika
1. Riziko koncentrace
Koncentrační riziko, známé také jako průmyslové riziko, je riziko vyplývající z přílišného vystavení se kterémukoli odvětví nebo odvětví. Například investor, který půjčil peníze výrobcům baterií, výrobcům pneumatik a ropným společnostem, je extrémně zranitelný vůči otřesům ovlivňujícím automobilový průmysl.
2. Institucionální riziko
Institucionální riziko je riziko spojené s rozpadem právní struktury nebo subjektu, který dohlíží na smlouvu mezi věřitelem a dlužníkem. Například věřitel, který dal peníze developerovi působícímu v politicky nestabilní zemi, musí odpovídat za to, že změna politického režimu by mohla drasticky zvýšit pravděpodobnost selhání a míru ztrát.
Úvěrové riziko, bublina z bydlení a velká recese
Nesprávné řízení rizik ze strany bank a dalších finančních institucí bylo klíčovým faktorem za bublinou na trhu s bydlením v USA v polovině 2000, což nakonec vedlo k recesi v roce 2008 Globální finanční krize 2008-2009 Globální finanční krize v letech 2008-2009 odkazuje na obrovskou finanční krizi svět čelil v letech 2008 až 2009. Finanční krize si vybrala svou daň na jednotlivcích a institucích po celém světě, přičemž miliony Američanů byly hluboce zasaženy. Finanční instituce začaly klesat, mnoho z nich bylo pohlceno většími subjekty a vláda USA byla nucena nabídnout výpomoc. Komerční banky, investiční banky a další účastníci finančních trhů podcenili jak pravděpodobnost selhání, tak míru ztrát, a následně podcenili úvěrové riziko, kterému čelili.
V době před recesí poskytovala většina věřitelů půjčky jednotlivcům a podnikům se spornou úvěrovou historií. Tato skutečnost se nejvíce projevila na trhu s bydlením, kde snadný úvěr vedl k rychlému růstu cen nemovitostí v polovině 2000. Zvýšené ceny nemovitostí znamenaly, že dlužníci mohli refinancovat své hypotéky a půjčit si ještě více peněz, což ještě více podporovalo bublinu.
Dodatečné zdroje
Finance nabízí Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, půjčky splátky a další. program pro finanční profesionály, kteří chtějí posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Chcete-li se dál učit a rozvíjet svou znalostní základnu, prozkoumejte prosím další relevantní finanční zdroje níže:
- Analytik komerčního úvěru Analytik komerčního úvěru Analytik komerčního úvěru je v podstatě stejný jako analytik úvěru s přidanou specifikací kontroly společností nebo subjektů, které hledají
- Dluhové smlouvy Dluhové smlouvy Dluhové smlouvy jsou omezení, která věřitelé (věřitelé, držitelé dluhů, investoři) uzavírají smlouvy o půjčkách s cílem omezit jednání dlužníka (dlužníka).
- Finanční zprostředkovatel Finanční zprostředkovatel Finanční zprostředkovatel označuje instituci, která jedná jako prostředník mezi dvěma stranami za účelem usnadnění finanční transakce. Mezi instituce, které se běžně označují jako finanční zprostředkovatelé, patří komerční banky, investiční banky, podílové fondy a penzijní fondy.
- Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání (PD) je pravděpodobnost selhání dlužníka při splácení půjčky a používá se k výpočtu očekávané ztráty z investice.
