Pojistněmatematická věda se zabývá aplikací kvantitativních a statistických technik k zodpovězení nejistot týkajících se budoucnosti. Může se týkat financí, pojištění nebo jakékoli jiné oblasti, kde existuje možnost ztráty nebo zranění. Odborníkům v tomto oboru se říká pojistní matematici.
Jinými slovy, pojistný matematik lze definovat jako osobu, která má matematickou křišťálovou kouli, aby se podívala do budoucnosti. Vytvoření křišťálové koule (modelu) vyžaduje pozorování a minulé zkušenosti. Pohledy do budoucnosti jsou dále dolaďovány krmením nových zkušeností a vylepšováním jakýchkoli problémů s výkonem modelu.
Dějiny pojistněmatematické vědy
V 17. století byla pociťována potřeba lépe porozumět schopnosti člověka vyčlenit prostředky na události, které jsou daleko v budoucnosti, v závislosti na konkrétních událostech.
Potřeba se týkala zejména sektoru životního pojištění Životní a zdravotní pojišťovny Životní a zdravotní pojišťovny (L&H) jsou společnosti, které poskytují krytí rizika ztráty života a léčebných výloh způsobených nemocí nebo úrazy. Zákazník - kupující pojistné smlouvy - platí pojistné za krytí. , kde je známo kvantum budoucího závazku, ale načasování není známo. Tímto způsobem bylo velkou výzvou diskontování zpět, abychom věděli, jaká bude současná hodnota budoucího závazku.
Pomocí minulých událostí, zkušeností a poznatků byl navržen lineární model, který by odpověděl na otázku, kdy v budoucnu bude závazek splatný. Jakmile je známo budoucí datum a budoucí hodnota je již k dispozici, je třeba pouze diskontovat budoucí hodnotu pomocí obezřetné diskontní sazby, aby bylo možné zjistit, kolik by si společnost měla dnes odložit na úhradu závazku v budoucnosti.
Pojistněmatematická věda a moderní finanční teorie
Bylo zjištěno, že pojistněmatematická věda je dostatečně dobrá pro další aplikace, včetně pojištění P&C, pojištění automobilů, penzijních fondů a v poslední době trestního soudnictví.
Při zpětném pohledu se to jeví jako velmi zřejmé, ale pojistněmatematickou vědu lze považovat za předchůdce moderní finanční teorie. Základní principy financování, včetně časové hodnoty peněz Časová hodnota peněz Časová hodnota peněz je základní finanční koncept, který tvrdí, že peníze v současnosti mají hodnotu větší než stejnou částku peněz, kterou je třeba v budoucnu obdržet. To je pravda, protože peníze, které právě teď máte, lze investovat a získat návratnost, čímž v budoucnu vytvoříte větší částku peněz. (Také s budoucím portfoliem minimálních odchylek a mnoha důležitými axiomy demonstrují souvislosti s pojistněmatematickou vědou. Navzdory výše uvedenému neexistovalo žádné explicitní spojení.
Pojistněmatematická věda v 21. století
S příchodem moderních počítačů se nikdo po celou dobu oddává manuálním výpočtům. Moderní počítače však procházejí exponenciálním růstem výpočetního výkonu, což vede k automatizaci mnoha důležitých aspektů, jako je výpočet pojistného pro termínované pojištění a povinné minimální rezervy. Pojistní matematici získávají více příležitostí využít své odborné znalosti při složitějších a souvisejících použitích, jako jsou modely alokace aktiv.
Aplikace pojistněmatematické vědy
1. Životní pojištění
Předpokládejme, že pojišťovací makléř vyhodnocuje, jaká je cena účtovaná za prosté vanilkové termínové pojištění 25letému klientovi a 40letému klientovi. Ve výše uvedené situaci je zahrnuto několik proměnných, tj. Aktuální zdravotní stav klienta, očekávaná délka života, volba životního stylu atd. Není tedy lidsky možné provést rychlou kalkulaci a přijít s cenou. Zde se stává geniální pojistný matematik užitečným.
Pojistný matematik je schopen přistupovat k historickým datům napříč pohlavími, věkovými skupinami. Demografické údaje Demografické údaje se vztahují k sociálně-ekonomickým charakteristikám populace, kterou podniky používají k identifikaci preferencí produktů a nákupního chování zákazníků. Díky vlastnostem cílového trhu si společnosti mohou vytvořit profil své zákaznické základny. a různé další vrstvy. Pomocí složitého matematického modelu může pojistný matematik odhadnout pravděpodobnost přežití pro každou ze vrstev. Zbývá pouze uvést klienta do příslušných vrstev, čímž se získá, jak riskantní je klient pojistit.
Předpokládejme, že pravděpodobnost úmrtí je u 25letého člověka 2% a u 40letého 8%. V obou případech je pojistná částka 100 000 USD. Účtovaná prémie by tedy činila 2% ze 100 000 USD a 8% ze 100 000 USD.
2. Zdravotní pojištění
Předpokládejme, že zdravý člověk, kterému je 30 let, musí být pojištěn. Nyní se analýza musí také zaměřit na typ povolání, které člověk vykonává, pravděpodobnost zdravotního postižení a další nepředvídané události. Byla by zavedena variace modelu životního pojištění, aby se dospělo k účtovanému pojistnému.
Dodatečné zdroje
Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné následující zdroje:
- Komerční pojišťovací makléř Komerční pojišťovací makléř Komerční pojišťovací makléř je jednotlivec, jehož úkolem je působit jako prostředník mezi poskytovateli pojištění a zákazníky. Existence komerčních pojišťovacích makléřů vede dlouhou cestou k tomu, aby se zákazníci neztratili v moři důvěryhodných a bezohledných poskytovatelů pojištění.
- Diskontní sazba Diskontní sazba V podnikových financích je diskontní sazba míra návratnosti použitá k diskontování budoucích peněžních toků zpět na jejich současnou hodnotu. Tato sazba je často váženou průměrnou kapitálovou cenou společnosti (WACC), požadovanou návratností nebo překážkovou sazbou, kterou investoři očekávají v poměru k riziku investice.
- Finanční analytik vs pojistný matematik Finanční analytik vs pojistný matematik
- Názvy pracovních pozic v oblasti finančního účetnictví Pracovní pozice Procházejte popisy pracovních pozic: požadavky a dovednosti pro zveřejňování pracovních pozic v investičním bankovnictví, průzkumu kapitálu, státní pokladny, FP&A, podnikových financí, účetnictví a dalších oblastech financí. Tyto popisy pracovních míst byly sestaveny na základě nejběžnějších seznamů dovedností, požadavků, vzdělání, zkušeností a dalších
