Aroon Indicator - Technická analýza - Corporate Finance Institute

Indikátor Aroon, který vyvinul Tushar Chande v roce 1995, se ve skutečnosti skládá ze dvou indikátorů, které jsou společně navrženy tak, aby:

  • Identifikujte změny trendu nebo začátek trendu
  • Identifikujte existenci trendového nebo škálovatelného trhu Akciový kapitálový trh (ECM) Akciový kapitálový trh je podmnožinou kapitálového trhu, kde finanční instituce a společnosti interagují s obchodováním s finančními nástroji
  • Bodová opravná stažení nebo konsolidační období
  • Změřte sílu trendu

Dva indikátory Aroon jsou Aroon-Up a Aroon-Down, někdy označované jako býčí Aroon a medvědí Aroon. Indikátor Aroon-Up odráží počet dní od posledního 25denního maxima. Indikátor Aroon-Down zobrazuje počet dní od posledního 25denního minima.

Indikátory Aroon zaujímají ve srovnání s obvyklými hybnými oscilátory spíše inverzní postoj. MACD oscilátor - technická analýza Oscilátor MACD se používá ke zkoumání krátkodobé konvergence a divergence klouzavého průměru. MACD oscilátor je technický indikátor s dvojitým okrajem v tom, že nabízí obchodníkům a analytikům schopnost sledovat trendy na trhu a měřit dynamiku cenových změn. , protože Aroon se zaměřuje spíše na čas v poměru k ceně než na poměr v poměru k času.

Výpočet indikátorů Aroon

Indikátory Aroon jsou vykresleny v samostatném okně v hlavním okně grafu Jak číst akciové grafy Pokud budete aktivně obchodovat s akciemi jako investor na akciovém trhu, musíte vědět, jak číst akciové grafy. Dokonce i obchodníci, kteří primárně používají základní analýzu k výběru akcií, do kterých investují, stále často používají technickou analýzu pohybu cen akcií k určení konkrétního nákupu a prodeje, grafy akcií, které ukazují cenovou akci a jsou vyjádřeny v procentech s hodnotami od 0 do 100.

Indikátor Aroon-Up se počítá takto:

25 - Počet dní od posledního 25denního maxima / 25

Indikátor Aroon-Down se počítá takto:

25 - Počet dní od posledního 25denního minima / 25

Výsledky obou výpočtů se poté vynásobí 100, čímž se získá procentuální číslo.

Pochopení toho, co ukazuje indikátor Aroon

Dva indikátory Aroon v zásadě sledují, kdy došlo k nejnovějším maximům a minimům. Vyšší hodnoty pro ukazatele Aroon odrážejí nověji se vyskytující vysokou nebo nízkou hodnotu a nižší hodnoty Aroon odrážejí vzdáleněji se vyskytující nejvyšší nebo nejnižší hodnotu.

Vyšší hodnoty Aroon naznačují silnější trend, zatímco nižší hodnoty indikují slabší trend nebo absenci trendu.

Při pohledu na níže uvedený graf můžete snadno vidět uprostřed grafu, kde čára indikátoru Aroon-Up (zobrazená červeně) protíná čáru indikátoru Aroon-Down (zobrazená modře), což správně naznačuje vzestupný trend. Býčí a medvědí profesionálové v oblasti podnikových financí pravidelně označují trhy jako býčí a medvědí na základě pozitivních nebo negativních cenových pohybů. Medvědí trh se obvykle považuje za existující, když došlo k poklesu cen o 20% nebo více od vrcholu, a býčí trh se považuje za 20% zotavení z dna trhu.

aroon indikátor

Varovná poznámka: Pohled na krajní pravou stranu grafu ukazuje, že přechod medvědího indikátoru Aroon je poměrně pozdě, což signalizuje změnu trendu z býčího na medvědí, k níž dojde až po devíti dnech v řadě na trhu, během která cena již podstatně poklesla. Obchodník Akciový obchodník Akciový obchodník je však někdo, kdo se podílí na nákupu a prodeji akcií společnosti na akciovém trhu. Podobně jako někdo, kdo by investoval na trzích s dluhovým kapitálem, obchodník s akciemi investuje na trzích s akciovým kapitálem a místo dluhopisů vyměňuje své peníze za akcie společnosti. Kariéra v bankách je vysoce placená, mohla vzít pokles ukazatele Aroon-Up jako známku oslabení uptrendu a v kombinaci s přihlédnutím k cenové akci se rozhodla provést rozumný odchod z trhu před skutečným Aroon-Up / Medvědí crossover Aroon-Down.

Jednořádkový indikátor Aroon

Některé verze Aroonu kombinují dva indikátory do jediného indikátoru Aroon, který, stejně jako ostatní oscilátory, McClellanův oscilátor - technická analýza McClellanův oscilátor je typem hybného oscilátoru. McClellanův oscilátor se počítá pomocí exponenciálních klouzavých průměrů a je navržen tak, aby spíše naznačoval sílu nebo slabost cenového pohybu než jeho směr. , má hodnoty v rozmezí od -100 do +100. Ve verzi Aroon s jedním indikátorem naznačují hodnoty kolem střední nulové čáry nepřítomnost trendu, který se pohybuje na trhu nebo ve fázi konsolidace před vytvořením trendu. Hodnoty nad +50 označují vzestupný trend a hodnoty pod -50 naznačují medvědí trend. Jednotlivá verze Aroonu je uvedena v tabulce níže. Tmavě modré obdélníkové rámečky jsou nakresleny kolem čáry indikátoru Aroon, aby se ukázalo, kde dosahuje úrovní nad +50 nebo pod -50. Všimněte si, jak cenová akce, ať už zůstane nad nebo klesne pod nejvyšší trendovou linii nakreslenou v hlavním okně grafu, potvrzuje změnu ve směru indikovaném indikátorem Aroon. Všimněte si také dodatečného potvrzení změny trendu, která vychází z extrémně vysokých úrovní hlasitosti (zobrazených ve spodní části hlavního okna grafu), ke kterým dochází na vrcholu uptrendu a na začátku výprodeje. Tečkovaná čára uprostřed okna indikátoru Aroon je nulová čára.

aroon indikátor

Použití indikátorů Aroon

Analytici trhu a obchodníci mohou získat řadu obchodních signálů z indikátorů Aroon.

Obchodní signály lze získat z crossoverů Aroon. Crossovery dvou indikátorů Aroon, buď indikátor Aroon-Up, který vytváří vzestupný crossover nad indikátorem Aroon-Down, nebo indikátor Aroon-Down, který vytváří medvědí přechod na ukazatel nad Aroon-Up, se obecně interpretují jako změna trendu nebo trh reverzní signály.

Stejně jako u většiny indikátorů hybnosti oscilátoru je ale Aroon náchylný k generování falešných signálů během nestálé, trhané obchodní akce. Obchodníci jsou proto moudří hledat spíše potvrzení cenové a objemové akce, než by měli jednat pouze na základě samotného ukazatele Aroon.

Obchodní signály mohou také pocházet z vysokých hodnot Aroon. Ve verzi se dvěma indikátory Aroon naznačují hodnoty nad 70 a blíže 100 silný trend. Naopak hodnoty Aroon 30 nebo nižší naznačují slabý trend. Jak již bylo uvedeno, ve verzi Aroon s jedním indikátorem jsou silné trendy indikovány hodnotami vyššími než +50 nebo -50.

Paradoxně jsou velmi vysoké hodnoty Aroon, přímo nebo téměř 100, někdy interpretovány jako signály včasného varování před nadcházející změnou trendu nebo korekčním zvratem trhu. Pokud hodnota Aroon-Up zůstane na hodnotě 100 nebo blízko této hodnoty, někteří analytici trhu to interpretují jako indikaci podmínek překoupení na trhu, díky nimž je pravděpodobný výprodej. Pokud indikátor Aroon-Down zůstane po několik časových období kolem 100, může to být interpretováno tak, že představuje přeprodané podmínky na trhu, čímž předpovídá vzestupnou tendenci.

Obchodníkům se opět doporučuje hledat potvrzující signály z cenové nebo objemové akce. Přestože trvalé vysoké hodnoty Aroon často naznačují překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu, většina zkušených obchodníků ví, že trh může nějakou dobu zůstat v technicky překoupeném nebo přeprodaném stavu, přičemž cena se bude i nadále významně pohybovat ve směru stávajícího trendu začíná jakékoli nápravné vytažení v opačném směru.

Tyto dva indikátory Aroon se používají k identifikaci rozsahu nebo konsolidace trhů, když obě linie indikátorů probíhají navzájem paralelně - nebo ve verzi Aroon s jedním indikátorem, když hodnoty zůstávají na nulové hranici nebo blízko ní. Za takových tržních podmínek obchodníci obvykle stojí stranou, dokud změny v pohybech indikátoru Aroon spolu s cenovou akcí a / nebo zvýšením objemu jasně neoznačují začátek nebo obnovení trendu.

Závěr - potvrzující nebo filtrující indikátor

Indikátor Aroon může být se ziskem použit jako potvrzující indikátor spolu s dalšími technickými indikátory býčího nebo medvědího trendu nebo jako indikace možného nadcházejícího zvratu trhu. Může být také použit jako obchodní filtr, který obchodníkům pomůže vyhnout se pozicím na volatilních nebo pohyblivých trzích.

Přečtěte si více:

  • Technická analýza Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je forma oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu.
  • Rychlostní čáry Rychlostní čáry - technická analýza Rychlostní čáry jsou analytický nástroj používaný k určení úrovní podpory a odporu. Nejsou určeny k použití jako samostatný technický indikátor.
  • Indikátor ADX Indikátor ADX - technická analýza ADX znamená průměrný index směrového pohybu. Indikátor ADX je indikátor síly trendu, běžně používaný při obchodování s futures. Od té doby je však technickými analytiky široce aplikován na prakticky každou další obchodovatelnou investici, od akcií přes forex až po ETF.
  • Hlava a ramena Hlava a ramena - technická analýza Hlava a ramena jsou vzorem, který se běžně vyskytuje v obchodních grafech. Vzor hlavy a ramen je predikční tvorba grafu, která obvykle naznačuje obrácení trendu, kdy trh dělá posun od býčího k medvědímu, nebo naopak.

Poslední příspěvky