Vážený klouzavý průměr - přehled, jak vypočítat

Vážený klouzavý průměr (WMA) je technický ukazatel, který obchodníci používají ke generování směru obchodu a rozhodování o koupi nebo prodeji. Přiřazuje větší váhu nedávným datovým bodům a menší váhu minulým datovým bodům. Vážený klouzavý průměr se vypočítá vynásobením každého pozorování v souboru dat předem určeným váhovým faktorem.

Obchodníci používají nástroj váženého průměru ke generování obchodních signálů. Když se například cenová akce pohybuje směrem k nebo nad váženým klouzavým průměrem, signál může být indikací k opuštění obchodu. Pokud však cenová akce poklesne blízko nebo těsně pod vážený klouzavý průměr, může to být známka příznivé doby pro vstup do obchodu.

Použití váženého klouzavého průměru k určení směru trendu je přesnější než jednoduchý klouzavý průměr, který přiřazuje shodné váhy všem číslům v datové sadě.

souhrn

  • Vážený klouzavý průměr (WMA) je technický indikátor, který přiřazuje větší váhu nejnovějším datovým bodům a menší váhu datovým bodům ve vzdálené minulosti.
  • WMA se získá vynásobením každého čísla v datové sadě předem stanovenou hmotností a sečtením výsledných hodnot.
  • Obchodníci používají váhový klouzavý průměr ke generování obchodních signálů, aby určili, kdy koupit nebo prodat akcie.

Jak vypočítat vážený klouzavý průměr

Při výpočtu váženého klouzavého průměru se nedávným datovým bodům přiřadí větší váha, zatímco minulým datovým bodům se přidělí menší váha. Používá se, když údaje v datové sadě přicházejí s různými váhami, vzájemně vůči sobě. Součet hmotnosti by měl být roven 1 nebo 100%.

Liší se od jednoduchého klouzavého průměru, kde je všem číslům přiřazena stejná váha. Konečná vážená hodnota klouzavého průměru odráží důležitost každého datového bodu, a je proto popisnější k frekvenci souběžnosti než jednoduchý klouzavý průměr.

Příklad 1

Při výpočtu váženého klouzavého průměru postupujte podle následujících kroků:

1. Určete čísla, která chcete průměrovat

Prvním krokem je vytvoření seznamu čísel, pro která uživatel potřebuje najít vážený průměr. Zde můžeme použít závěrečné ceny akcií ABC pro období od 1. ledna do 5. ledna. Konečné ceny jsou 90 $, 88 $, 89 $, 90 $ a 91 $, přičemž první číslo je nejnovější.

2. Určete hmotnosti každého čísla

Po identifikaci čísel, pro která se má vypočítat vážený průměr, je dalším krokem určení hmotnosti každého čísla, aby se zjistilo, kolik každé z čísel váží. V takovém případě dáme nejvyšší váhu poslednímu datovému bodu z náhodných 15 bodů, jak ukazuje následující tabulka:

datumZávěrečná cenaVážení
1. ledna$911/15
2. ledna$902/15
3. ledna$893/15
4. ledna$884/15
5. ledna$905/15

3. Vynásobte každé číslo váhovým faktorem

Po určení váhy pro každé číslo je dalším krokem vynásobení každého z čísel od 1. do 5. ledna odpovídajícím váhovým faktorem a následné sečtení výsledných hodnot. Je zobrazen níže:

datumZávěrečná cenaVáženíVážený průměr
1. ledna$911/15$6.07
2. ledna$902/15$12
3. ledna$893/15$17.80
4. ledna$884/15$23.47
5. ledna$905/15$30

Vzorec pro vážený klouzavý průměr je vyjádřen takto:

Vážený klouzavý průměr - vzorec

Kde:

  • N je časové období

4. Sečtením výsledných hodnot získáte vážený průměr

Posledním krokem je sečtení výsledných hodnot a získání váženého průměru pro závěrečné ceny ABC Stock.

WMA = 30 $ + 23,47 $ + 17,80 $ + 12 $ + 6,07 $

WMA = 89,34 USD

Vážený klouzavý průměr za období od 1. ledna do 5. ledna proto je $89.34.

Příklad 2

Předpokládejme, že počet období je 10 a my chceme vážený klouzavý průměr čtyř cen akcií 70 $, 66 $, 68 $ a 69 $, přičemž první cena bude nejnovější.

Na základě uvedených informací bude poslední vážení 4/10, předchozí období před tím bude 3/10 a další období před tím bude 2/10 a počáteční období vážení bude 1/10.

Vážený průměr pro čtyři různé ceny se vypočítá takto:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19.80 + $13.60 + $6.90 = $68.30

Jednoduchý klouzavý průměr vs. vážený klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr a vážený klouzavý průměr jsou dvě široce používané statistiky na světě a používají se k nalezení průměru pozorování v datové sadě.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma statistickými měřítky spočívá v tom, že jednoduchý klouzavý průměr vypočítá průměr sečtením všech pozorování v datové sadě a vydělením součtu celkovým počtem pozorování. Jednoduše řečeno, aplikuje stejnou váhu na všechna pozorování ve vzorku.

Na druhou stranu vážený klouzavý průměr přiřadí každému pozorování konkrétní váhu nebo frekvenci, přičemž nejnovějšímu pozorování se přiděluje větší váha než těm v dávné minulosti, aby se získal průměr.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Jak číst burzovní grafy Jak číst burzovní grafy Pokud se chystáte aktivně obchodovat s akciemi jako investor na akciovém trhu, musíte vědět, jak číst akciové grafy. Dokonce i obchodníci, kteří primárně používají základní analýzu k výběru akcií, do kterých investují, stále často používají technickou analýzu pohybu cen akcií k určení konkrétního nákupu a prodeje, mapování akcií
  • Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) vyvinul americký kvantitativní finanční teoretik Perry J. Kaufman v roce 1998. Technika začala v roce 1972, ale Kaufman ji oficiálně představil veřejnosti prostřednictvím své knihy „Obchodní systémy a metody“. Na rozdíl od jiných klouzavých průměrů
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing je investiční strategie zaměřená na nákup cenných papírů, které vykazují vzestupný cenový trend, nebo na krátký prodej cenných papírů, které
  • Obchodník s hlukem Obchodník s hlukem Obchodník s hlukem je osoba, která obchoduje na základě neúplných nebo nepřesných údajů a často obchoduje iracionálně. Obchodníci s hlukem často obchodují na základě humbuku

Poslední příspěvky