Indikátory hybnosti - přehled, výhody, příklady

Indikátory hybnosti jsou nástroje využívané obchodníky k lepšímu pochopení rychlosti nebo rychlosti, za kterou je cena cenného papíru. Veřejné cenné papíry Veřejné cenné papíry nebo obchodovatelné cenné papíry jsou investice, které jsou otevřeně nebo snadno obchodovatelné na trhu. Cenné papíry jsou buď kapitálové, nebo dluhové. Změny. Ukazatele hybnosti se nejlépe používají u jiných indikátorů a nástrojů, protože nepracují při určování směru pohybu, pouze v časovém rámci, ve kterém dochází ke změně ceny.

Ukazatele hybnosti

Výhody indikátorů hybnosti

Indikátory hybnosti ukazují pohyb ceny v čase a to, jak silné jsou / budou tyto pohyby, bez ohledu na směr, kterým se cena pohybuje, nahoru nebo dolů.

Ukazatele hybnosti jsou také zvláště užitečné, protože pomáhají obchodníkům a analytikům odhalit body, kde trh může a bude obrácen. Body jsou identifikovány na základě rozdílů mezi cenovým pohybem a hybností.

Protože indikátory hybnosti ukazují relativní sílu cenových pohybů, ale vynechávají směrovost cenových pohybů, jsou tyto indikátory nejlépe využívány v kombinaci s dalšími technickými indikátory - jako jsou trendové linie a klouzavé průměry Kaufmanův adaptivní klouzavý průměr (KAMA) Kaufmanův adaptivní klouzavý průměr (KAMA) byl vyvinut americkým kvantitativním finančním teoretikem Perry J. Kaufmanem v roce 1998. Tato technika začala v roce 1972, ale Kaufman ji oficiálně představil veřejnosti prostřednictvím své knihy „Trading Systems and Methods“. Na rozdíl od jiných klouzavých průměrů - které ukazují cenové trendy a směry.

Porozumění divergenci

Divergence nastává, když se například cena akcie neustále pohybuje směrem dolů, a to společně s používaným indikátorem hybnosti (který signalizuje silnou hybnost), ale pak se indikátor hybnosti obrátí vzhůru nebo již nebude sledovat cenu dolů hnutí. To znamená, že se indikátor odchýlil od cenového pohybu a naznačuje, že hybnost současného cenového pohybu selhává.

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak index relativní síly (RSI) index relativní síly (RSI) Index relativní síly (RSI) je jedním z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších hybných oscilátorů. Původně jej vyvinul známý strojní inženýr, který se stal technickým analytikem J. Wellesem Wilderem. RSI měří jak rychlost, tak rychlost změny cenového hybného indikátoru odhaluje blížící se změny cenového směru, protože pohyb RSI se odchyluje od směru cenového pohybu v měnovém páru AUD / USD.

Graf RSI pro pár měn AUD / USD

Divergence je obvykle známkou toho, že současný cenový trend - kvůli signálu, že hybnost stagnuje - se pravděpodobně chýlí ke konci a brzy se obrátí. Když se cenový pohyb a hybnost rozcházejí vzestupně, jedná se o býčí býčí a medvědí profesionálové v oblasti podnikových financí pravidelně označují trhy jako býčí a medvědí na základě pozitivních nebo negativních cenových pohybů. Medvědí trh se obvykle považuje za existující, když došlo k poklesu cen o 20% nebo více od vrcholu, a býčí trh se považuje za 20% zotavení z dna trhu. divergence. Pokud by se pohyb cen a indikátor hybnosti neustále pohybovaly nahoru a indikátor hybnosti se náhle otočil směrem dolů, byla by to medvědí divergence.

Populární indikátory hybnosti

Existuje řada indikátorů hybnosti, které mohou obchodníci využít. Existuje však několik, které jsou u obchodníků velmi oblíbené a široce používané.

1. Klouzavý průměr konvergenční divergence (MACD)

Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) MACD oscilátor - technická analýza Oscilátor MACD se používá ke zkoumání krátkodobé konvergence klouzavého průměru a divergence. MACD oscilátor je technický indikátor s dvojitým okrajem v tom, že nabízí obchodníkům a analytikům schopnost sledovat trendy na trhu a měřit dynamiku cenových změn. je jedním z nejpopulárnějších indikátorů hybnosti. MACD používá dva indikátory - klouzavé průměry - které je přeměňují na oscilátor tím, že vezmou delší průměr z kratšího průměru. To znamená, že MACD indikuje hybnost, protože osciluje mezi klouzavými průměry, když se sbíhají, překrývají a vzdalují se od sebe.

Jak bylo uvedeno výše, MACD využívá dva klouzavé průměry. I když je na uvážení obchodníka nebo analytika, indikátor obvykle používá 12denní a 26denní exponenciální klouzavé průměry (EMA), odečtení 26denních od 12denních. Výsledkem je linka MACD, která je pak obvykle grafována s 9denním EMA, fungujícím jako signální linka, která dokáže identifikovat pohyby cenového pohybu.

Skutečně důležitým aspektem MACD je histogram, který odhaluje rozdíl mezi linkou MACD a 9denním EMA. Když je histogram kladný - přes čáru nulového středu, ale začne klesat směrem ke středové čáře - signalizuje to oslabení uptrendu. Na druhé straně, je-li histogram záporný, pod přímkou ​​nulového středu, ale začíná stoupat směrem k ní, signalizuje, že klesající trend klesá.

2. Index relativní síly (RSI)

Relativní silový index (RSI) je další populární indikátor hybnosti. Také oscilátor, RSI funguje jako metrika pro cenové změny a rychlost, s jakou se mění. Indikátor kolísá tam a zpět mezi nulou a 100. Signály mohou obchodníci a analytici spatřit, pokud hledají rozdíly, neúspěšné výkyvy oscilátoru a když indikátor překročí středovou čáru.

Jakékoli rostoucí hodnoty RSI nad 50 signalizují kladnou, vzestupnou hybnost, i když, pokud RSI dosáhne 70 nebo vyšší, je to často známka překoupených podmínek. Naopak hodnoty RSI, které klesnou pod 50, vykazují zápornou hybnost klesajícího trendu. Pokud jsou hodnoty RSI nižší než 30, jedná se o indikaci možných přeprodaných podmínek.

3. Průměrný směrový index (ADX)

Nakonec indikátor ADX (Average Directional Index) (ADX) - technická analýza znamená průměrný index směrového pohybu. Indikátor ADX je indikátor síly trendu, běžně používaný při obchodování s futures. Od té doby je však technickými analytiky široce aplikován na prakticky každou další obchodovatelnou investici, od akcií přes forex až po ETF. musí být uvedeno. Ve skutečnosti vytvořil tvůrce Welles Wilder Directional Movement System - skládající se z ADX, Minus Directional Indicator (-DI) a Plus Directional Indicator (+ DI) - jako skupina, kterou lze použít k měření hybnosti i směr cenových pohybů.

ADX je odvozen z vyhlazených průměrů -DI a + DI, které jsou samy odvozeny z porovnání dvou po sobě jdoucích minim a jejich příslušných maxim. Index je část systému Directional Movement System, která funguje jako metrika síly trendu bez ohledu na jeho směr. Je důležité si uvědomit, že u ADX hodnoty 20 nebo vyšší naznačují přítomnost trendu. Při jakémkoli odečtu nižším než 20 je trh považován za „nesměrový“.

Závěrečné slovo

Ukazatele hybnosti jsou zásadními nástroji pro obchodníky a analytiky; zřídka se však používají izolovaně. Je běžnější je používat s dalšími technickými indikátory, které odhalují směry trendů. Jakmile je směr stanoven, indikátory hybnosti jsou cenné, protože indikují sílu trendů cenových pohybů a jejich blížící se konec.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné následující zdroje:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing je investiční strategie zaměřená na nákup cenných papírů, které vykazují vzestupný cenový trend, nebo na krátký prodej cenných papírů, které
  • Pivot Points Pivot Points Pivot points se vztahují k technickým indikátorům používaným denními obchodníky k identifikaci potenciální úrovně podpory a odporu na trhu cenných papírů. Jsou založeny na vysokých, nízkých a závěrečných cenách předchozího dne. Obchodníci používají k určení otočné body a úrovně podpory a odporu, které poskytují
  • Rychlostní čáry - technická analýza Rychlostní čáry - technická analýza Rychlostní čáry jsou analytický nástroj používaný k určení úrovní podpory a odporu. Nejsou určeny k použití jako samostatný technický indikátor.
  • Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je forma oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu.

Poslední příspěvky