Kalkulačka parity put-call - Corporate Finance Institute

Tato parita put-call Parita put-call je parita put-call je důležitým konceptem cen oceňování opcí, který ukazuje, jak musí být ceny putů, hovorů a podkladového aktiva vzájemně konzistentní. Tato rovnice vytváří vztah mezi cenou kupní a prodejní opce, které mají stejné podkladové aktivum. kalkulačka ukazuje vztah mezi evropskou call opcí, put opcí Opce: Hovory a výplaty Opce je forma derivátové smlouvy, která dává držiteli právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat aktivum do určitého data (datum expirace) ) za stanovenou cenu (realizační cena). Existují dva typy možností: hovory a volání. Americké opce lze uplatnit kdykoli a jejich podkladová aktiva Třída aktiv Třída aktiv je skupina podobných investičních nástrojů. Různé třídy nebo typy investičních aktiv - například investice s pevným výnosem - jsou seskupeny na základě podobné finanční struktury. Obvykle se s nimi obchoduje na stejných finančních trzích a vztahují se na ně stejná pravidla a předpisy. . Zadáním informací můžete zjistit, jaké by měly být kterékoli z těchto proměnných, pokud by měl být tento paritní vztah držen.

Níže je uveden rychlý náhled finanční kalkulačky parity put-call:

Kalkulačka parity put-call

Chcete-li si stáhnout bezplatnou kalkulačku parity put-call, podívejte se na Finance Marketplace: Kalkulačka parity put-call Kalkulačka parity put-call Tato kalkulačka parity put-call demonstruje vztah mezi prodejními opcemi, opcemi volání a jejich podkladovým aktivem.

O paritě put-call

Tato parita ukazuje, jak souvisí evropská kupní opce, prodejní opce a jejich podkladové aktivum. Tato parita platí pouze pro evropské opce se stejným podkladovým aktivem, realizační cenou a datem vypršení platnosti. Tento koncept je důležitý při oceňování opcí Modely oceňování opcí Modely oceňování opcí jsou matematické modely, které k výpočtu teoretické hodnoty opce používají určité proměnné. Teoretická hodnota an. Níže je uvedena běžná verze rovnice:

Vložte rovnici parity v textu

Paritační rovnice typu Put-Call 2

Vztah uvádí, že portfolio skládající se z dlouhé pozice u kupní opce a krátké pozice u prodejní opce by se mělo rovnat dlouhé pozici u podkladového aktiva a krátké pozice u realizační ceny Strike Price Strike price je cena, za kterou může držitel opce uplatnit opci na nákup nebo prodej podkladového cenného papíru, v závislosti na tom, zda drží kupní opci nebo prodejní opci. Jednou z možností je smlouva s právem realizovat smlouvu za konkrétní cenu, která se označuje jako realizační cena. . Tuto rovnici lze uspořádat řadou způsobů řešení jakékoli konkrétní proměnné. Například podle parity put-call by se dlouhá pozice na call opci měla rovnat portfoliu, které drží dlouhou pozici na put opci, dlouhou pozici na podkladovém aktivu a krátkou pozici na realizační ceně. Toto portfolio lze označit jako možnost syntetického volání. V kalkulačce put-call zadáním informací o put put opci, podkladovém aktivu a realizační ceně můžete snadno vypočítat, co by put put opce měla být založena na paritě put-call.

Tento koncept je důležité pochopit, protože pokud to neplatí, mohlo by to potenciálně vést k příležitosti arbitráže Arbitráž Arbitráž je strategie využití cenových rozdílů na různých trzích pro stejné aktivum. Aby k tomu mohlo dojít, musí existovat situace nejméně dvou rovnocenných aktiv s různými cenami. V podstatě je arbitráž situací, ze které může obchodník těžit. Například pokud je cena kupní opce nižší než syntetická kupní opce, znamenalo by to, že došlo k chybnému stanovení ceny a mohli byste použít arbitrážní strategii. V tomto případě byste prodali syntetickou možnost koupě a koupili byste skutečnou možnost koupě.

Poslední příspěvky