Ukazatel trhu je kvantitativní nástroj, který obchodníci používají k interpretaci finančních údajů za účelem předpovědi pohybů na akciovém trhu.
souhrn
- Ukazatel trhu je kvantitativní nástroj, který obchodníci používají k interpretaci finančních údajů za účelem předpovědi pohybů na akciovém trhu.
- Ukazatele trhu jsou považovány za podmnožinu technických ukazatelů.
- Mezi běžné příklady tržních indikátorů patří tržní šířka, sentiment na trhu, objem zůstatku a klouzavé průměry.
Ukazatele trhu vs. technické ukazatele
Tržní ukazatele jsou považovány za podmnožinu technických ukazatelů, ale tyto dva sdílejí zásadní rozdíly. Ukazatele trhu se počítají stejným způsobem jako technické ukazatele, což je aplikace statistických vzorců na sadu datových bodů, aby se odvodily poměry nebo vzorce.
Ukazatel trhu může používat data shromážděná z více cenných papírů. Obchodní cenné papíry Obchodní cenné papíry jsou cenné papíry, které společnost koupila za účelem realizace krátkodobého zisku. Společnost může zvolit spekulace s různými dluhovými nebo majetkovými cennými papíry, pokud identifikuje podhodnocený cenný papír a chce při příležitosti využít. obchodovány na daném trhu nebo části indexu. Technické ukazatele se obvykle objevují v dolní části grafu cen indexu, zatímco tržní ukazatele se obecně vykreslují na samostatných grafech a grafech.
Ukazatele trhu - typy
Existuje několik typů tržních indikátorů. Mezi běžné ukazatele patří:
1. Šířka trhu
Ukazatele šíře trhu porovnávají data několika akcií, které vykazují podobný pohyb cen. Umožňuje obchodníkům zjistit, kam bude trend směřovat v blízké budoucnosti. Počet společností, které dosáhnou nových maxim, bude porovnán s počtem akcií, které v daném obchodovacím období dosáhnou nových minim.
Šířka trhu je užitečná pro obchodníky s trendy, kteří se primárně snaží profitovat ze sázení na trendy cenových pohybů na trhu. Trendy jsou považovány za relativně bezrizikové, pokud jsou použité ukazatele přesné a riziko je správně zohledněno. Trendy však nezohledňují psychologii obchodování, což může způsobit neočekávané pohyby cen na trhu.
Například linie předstihu a poklesu Linka předstihu a poklesu Linka předstihu a poklesu (ADL) je technický ukazatel, který vykresluje rozdíl mezi počtem postupujících akcií a klesajícími akciemi denně, což je poměr, který zohledňuje počet pozitivně postupujících akcie v indexu na rozdíl od akcií, které negativně postupují.
Ukazatel je užitečný, protože zahrnuje váhu tržní kapitalizace dané společnosti při výpočtu trajektorie cenových pohybů, na rozdíl od pouhého zvážení cenových pohybů akcií největší společnosti v tomto indexu. Mezi běžné příklady patří $ NYAD a $ NAAD.
2. Sentiment trhu
Ukazatele tržního sentimentu slouží k porovnání ceny cenného papíru s jeho objemem obchodu. Dělá se to za účelem zjištění, zda jsou investoři na celkovém trhu vzestupní nebo medvědí na celkovém trhu.
Poměr put-call například vypočítá počet opcí na volání na rozdíl od počtu opcí na koupi zakoupených v dané době.
3. Klouzavé průměry
Klouzavé průměry jsou užitečné při odfiltrování irelevantních datových bodů, protože „vyhlazují“ dostupná cenová data. Je to proto, že klouzavý průměr Klouzavý průměr Klouzavý průměr je technický ukazatel, který mohou tržní analytici a investoři použít k určení směru trendu. Shrnuje to, že datové body jsou vyjádřeny jako jedna plynulá čára, která představuje průměrnou cenu daného cenného papíru za určité období.
Zvolené období je na uvážení obchodníka, v závislosti na jeho prioritách. Například investoři a následovníci dlouhodobých trendů obvykle zváží časový rámec 50, 100 nebo 200 dní. Krátkodobí obchodníci mohou uvažovat o týdenním období.
Klouzavý průměr může naznačovat několik vlastností na trajektorii daného cenného papíru. Úhel sklonu může vystavit trendovou čáru. Horizontální klouzavý průměr ukazuje, že cena cenného papíru se liší, zatímco kladně klesající klouzavý průměr ukazuje, že cena pravděpodobně poroste.
Je důležité si uvědomit, že klouzavé průměry nepředpovídají cenové pohyby, ale jednoduše ukazují skutečné cenové pohyby, ke kterým již došlo. Mezi příklady patří $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 a $ NAA200.
4. Nevyvážený objem (OBV)
Objem obchodu je důležitým ukazatelem trhu a objem bilance shromažďuje mnoho údajů souvisejících s objemem do jedné plynulé linie. OBV nepředpovídá cenové pohyby, ale potvrzuje trendy. Rostoucí OBV ukazuje, že cena cenného papíru roste, zatímco negativní OBV doprovází negativní cenové pohyby.
Pokud se OBV a cena pohybují v opačných směrech, cenový pohyb pravděpodobně změní svůj směr. Rostoucí OBV doprovázený klesající cenou ukazuje, že cena může brzy začít růst. Klesající cena doprovázená OBV, která se vyrovnává, znamená, že se cena blíží dnu.
Zjistit více
Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika. Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:
- Tržní kapitalizace Tržní kapitalizace Tržní kapitalizace (Market Cap) je nejnovější tržní hodnota vynikajících akcií společnosti. Market Cap se rovná aktuální ceně akcií vynásobené počtem akcií v oběhu. Investiční komunita často používá hodnotu tržní kapitalizace k hodnocení společností
- Metody předpovědi Metody předpovědi Nejlepší metody předpovědi. V tomto článku vysvětlíme čtyři typy metod předpovídání výnosů, které finanční analytici používají k předpovídání budoucích výnosů.
- Býčí a medvědí Býčí a medvědí profesionálové v oblasti podnikových financí pravidelně označují trhy jako býčí a medvědí na základě pozitivních nebo negativních cenových pohybů. Medvědí trh se obvykle považuje za existující, když došlo k poklesu cen o 20% nebo více od vrcholu, a býčí trh se považuje za 20% zotavení z dna trhu.
- Volume of Trade Volume of Trade
