Oscilátor Moving Average Convergence Divergence (MACD) je jedním z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy, které obchodníci Equity Trader Obchodník s akciemi je někdo, kdo se podílí na nákupu a prodeji akcií společnosti na akciovém trhu. Podobně jako někdo, kdo by investoval na trzích s dluhovým kapitálem, obchodník s akciemi investuje na trzích s akciovým kapitálem a místo dluhopisů vyměňuje své peníze za akcie společnosti. Kariéra v bankách je vysoce placená a analytici Průvodce analytikem Trifecta® Konečný průvodce tím, jak být prvotřídním finančním analytikem. Chcete být prvotřídním finančním analytikem? Hledáte nejlepší osvědčené postupy v oboru a vyčníváte z davu? Náš proces s názvem The Analyst Trifecta® sestává z analytiky, prezentace a využití měkkých dovedností k měření hybnosti na trzích.
Obchodníci a analytici používají různé technické ukazatele MACD Oscillator - Technická analýza Oscilátor MACD se používá ke zkoumání krátkodobé konvergence a divergence klouzavého průměru. MACD oscilátor je technický indikátor s dvojitým okrajem v tom, že nabízí obchodníkům a analytikům schopnost sledovat trendy na trhu a měřit dynamiku cenových změn. sledovat trendy na trhu, předvídat potenciální posuny v obchodování a nakonec buď úspěšně obchodovat sami, nebo nabízet poradenství klientům, aby mohli úspěšně obchodovat.
Co je MACD?
Popularita indikátoru MACD může být přímo spojena s jeho schopností vypočítat a indikovat rychlé krátkodobé zvýšení nebo snížení hybnosti.
Gerald Appel vyvinul divergenci klouzavého průměru v druhé polovině sedmdesátých let. I když se název zdá být dlouhý a komplikovaný, je jedním z nejméně komplikovaných indikátorů, které lze skutečně vypočítat a zavést do praxe.
Konvergenční divergence klouzavého průměru využívá dva různé indikátory sledování trendů - klouzavé průměry - a vytváří z nich hybný oscilátor odečtením klouzavého průměru delšího časového období od klouzavého průměru kratšího časového období. Díky tomu je MACD v určitém smyslu technickým ukazatelem se dvěma okraji, protože nabízí obchodníkům a analytikům schopnost sledovat trendy na trhu a měřit dynamiku cenových změn.
Vypočtené klouzavé průměry se nevyhnutelně sbíhají, kříží se navzájem a poté se rozcházejí nebo se od sebe vzdalují, takže MACD přeskočí přes a pod nulovou linii, jak se to stane. Obchodníci jsou pak schopni sledovat tyto signalizační přechody a divergence, aby jim pomohli odhalit měnící se trendy na trhu, ať už býčí nebo medvědí. Někdy je vysvětlení MACD slovy matoucí. Podívejte se na obrázek níže.
Více informací na //www.metastock.com/
Jak se počítá MACD?
Obrázek nahoře jasně ilustruje, jak se krátkodobé a dlouhodobější klouzavé průměry blíží k sobě (konvergují), jak se dále od sebe oddělují (rozcházejí se) a překračují jeden druhého. MACD odráží měnící se vztah krátkodobých exponenciálních klouzavých průměrů k dlouhodobým exponenciálním klouzavým průměrům.
Rovnice použitá k výpočtu MACD je následující:
(12denní EMA - 26denní EMA) = MACD
Obchodníci a analytici obvykle používají uzavírací ceny pro 12denní a 26denní období k vygenerování EMA použitých k výpočtu divergence klouzavého průměru konvergence. Poté se vedle indikátoru vynese 9denní klouzavý průměr pro linku MACD, která bude sloužit jako signalizační linka, která pomůže osvětlit, když se trh může otáčet.
Obrázek nahoře jasně ukazuje čáru konvergence klouzavého průměru divergence, signální čáru a histogram MACD, což je znázornění rozdílu mezi 9denním klouzavým průměrem a MACD. Když čára oscilátoru MACD překročí 9denní průměr (signalizační čára), histogram se přečte jako kladný (nad nulovou čarou uvedenou na pravé straně okna MACD). Naopak, histogram je záporný, když MACD poklesne pod signalizační čáru.
Jak jsme zmínili dříve, hodnoty 12 období a 26 období jsou obecně používanými nastaveními pro výpočet MACD. Změny v časových obdobích použitých pro výpočet lze provést za účelem přizpůsobení obchodníka s akciemi Obchodník s akciemi je někdo, kdo se podílí na nákupu a prodeji akcií společnosti na akciovém trhu. Podobně jako někdo, kdo by investoval na trzích s dluhovým kapitálem, obchodník s akciemi investuje na trzích s akciovým kapitálem a místo dluhopisů vyměňuje své peníze za akcie společnosti. Kariéra banky je vysoce platící konkrétní obchodní cíle nebo jejich konkrétní styl obchodování.
Jak interpretovat MACD?
Jak jsme již uvedli, MACD je postaven na pohybu - pohybu klouzavých průměrů buď k sobě navzájem (konvergence), nebo od sebe navzájem (divergence). Indikátor divergence klouzavého průměru kolísá nebo osciluje nad a pod nulovou čarou, jinak známou jako středová čára. Tato fluktuace je přechodem, který obchodníkům signalizuje, že kratší klouzavý průměr překročil cestu delšímu.
MACD se považuje za pozitivní, když 12denní klouzavý průměr překročí 26denní průměr. Vzhledem k tomu, že se krátkodobý klouzavý průměr odchyluje a pohybuje se stále dál od dlouhodobějšího, kladné hodnoty konvergenční kogenerační divergence se zvyšují. To naznačuje, že vzestupná dynamika stoupá. S ohledem na tuto skutečnost není pochopitelné, že když se stane opak, 12denní průměr poklesne pod 26denní průměr, oscilátor se změní na záporný a jak se krátkodobý klouzavý průměr pohybuje dále směrem dolů od delšího -term klouzavý průměr, je indikováno zvýšení hybnosti dolů.
Překročení signální čáry
Přechody signální linky linií konvergence klouzavého průměru divergence jsou jedním ze základních signálů indikátoru. Signálová linka, jak jsme již uvedli, je 9denní klouzavý průměr samotné linky MACD. Signální vedení je odhadované ocenění pro pohyb oscilátoru, díky němuž je býčí a medvědí MACD zatáčky lépe vidět.
Když obchodník uvidí, že divergence klouzavého průměru konvergence se otočí na sever, překročí signální linii a pokračuje nad ní nebo nad ní zůstane, býčí býčí a medvědí profesionálové v oblasti podnikových financí pravidelně označují trhy jako býčí a medvědí na základě kladné nebo záporné ceny pohyby. Medvědí trh se obvykle považuje za existující, když došlo k poklesu cen o 20% nebo více od vrcholu, a býčí trh se považuje za 20% zotavení z dna trhu. došlo k přechodu. To je signál, že cena cenného papíru roste.
Přesný opak je pravdou, když divergence klouzavého průměru konverguje dolů přes signální čáru. Toto je medvědí přechod a pokud oscilátor nadále klesá pod signální linku, je to dobrý signál, že medvědi přebírají moc. V závislosti na strmosti poklesu a počtu dní, kdy pokles pokračuje, může mnoho obchodníků upřednostnit prodej, než ztratí významnou část hodnoty. To je také skvělá doba pro důvtipné obchodníky, aby si vyzvedli podhodnocené cenné papíry, které jsou potenciálním zlatem, jakmile se vrátí býčí trh.
Klouzavý průměr divergence
Analytici často sledují MACD kvůli známkám odchylky od cenového pohybu. Když cena stále roste na novou vysokou úroveň, ale MACD ji nebude následovat - místo toho se obrátí na jih. Tato odchylka od cenové akce se běžně interpretuje jako známka blížící se změny trendu. Mnoho obchodníků ve skutečnosti používá MACD pouze jako možný indikátor změny trendu, přičemž vždy sleduje takové odchylky od cenové akce.
Sečteno a podtrženo
Kdykoli dojde k překročení signálního vedení v extrémně vysokých nebo extrémně nízkých bodech, buďte opatrní, než začnete jednat. Podobně, pokud se crossover zdá mělký nebo se zdá, že se pohybuje nahoru nebo dolů, ale pak náhorní plošiny, buďte ostražití, ale nehýbejte se ve spěchu. Volatilita podkladového cenného papíru může být klamná a způsobit, že se MACD bude pohybovat neobvyklými způsoby.
Stejně jako cokoli jiného, i uvedení MACD do praxe a pravidelná práce s ním vám umožní získat představu o jeho běžných vzorcích a pohybech a pomůže vám zaostřit oko, pokud jde o extrémní nebo neobvyklé výkyvy. Čím déle s oscilátorem pracujete, tím snazší bude správně interpretovat jeho signály a úspěšně obchodovat.
Více o technické analýze
- Rychlostní čáry Rychlostní čáry - technická analýza Rychlostní čáry jsou analytický nástroj používaný k určení úrovní podpory a odporu. Nejsou určeny k použití jako samostatný technický indikátor.
- McClellan oscilátor McClellan oscilátor - technická analýza McClellan oscilátor je typ hybného oscilátoru. McClellanův oscilátor se počítá pomocí exponenciálních klouzavých průměrů a je navržen tak, aby spíše naznačoval sílu nebo slabost cenového pohybu než jeho směr.
- Indikátor ADX Indikátor ADX - technická analýza ADX znamená průměrný index směrového pohybu. Indikátor ADX je indikátor síly trendu, běžně používaný při obchodování s futures. Od té doby je však technickými analytiky široce aplikován na prakticky každou další obchodovatelnou investici, od akcií přes forex až po ETF.
- Průvodce technickou analýzou Technická analýza - příručka pro začátečníky Technická analýza je formou oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu.
