Klouzavý průměr je technický ukazatel, který mohou tržní analytici a investoři použít k určení směru trendu. Shrnuje datové body finančního zabezpečení za konkrétní časové období a vydělí celkovou částku počtem datových bodů, aby se dospělo k průměru. Jmenuje se „klouzavý“ průměr, protože se neustále přepočítává na základě nejnovějších cenových údajů.
Analytici používají klouzavý průměr k prozkoumání podpory a odporu hodnocením pohybů ceny aktiva. Klouzavý průměr odráží předchozí cenovou akci / pohyb cenného papíru. Analytici nebo investoři pak pomocí těchto informací určí potenciální směr ceny aktiv. Je znám jako zaostávající indikátor Pokročilá technická analýza Pokročilá technická analýza obvykle zahrnuje použití buď více technických indikátorů, nebo poměrně propracovaného (tj. Komplexního) indikátoru. „Sofistikované“, protože sleduje cenovou akci podkladového aktiva za účelem vytvoření signálu nebo zobrazení směru daného trendu.
souhrn
- Klouzavý průměr je technický ukazatel, který investoři a obchodníci používají k určení trendového směru cenných papírů.
- Vypočítává se sečtením všech datových bodů během konkrétního období a vydělením součtu počtem časových období.
- Klouzavé průměry pomáhají technickým obchodníkům generovat obchodní signály.
Druhy klouzavých průměrů
Následují dvě základní formy klouzavých průměrů:
1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je přímý technický indikátor, který se získá součtem posledních datových bodů v dané sadě a vydělením součtu počtem časových období. Obchodníci Šest základních dovedností mistrů obchodníků Obchodníkem se může stát téměř každý, ale být jedním z mistrů obchodníků vyžaduje víc než investiční kapitál a třídílný oblek. Mějte na paměti: existuje moře jednotlivců, kteří se chtějí připojit k řadám mistrů obchodníků a přivést si domů peníze, které k tomuto titulu patří. použijte indikátor SMA ke generování signálů o tom, kdy vstoupit nebo opustit trh. SMA se dívá zpětně, protože se spoléhá na údaje o minulých cenách za dané období. Lze jej vypočítat pro různé typy cen, tj. Vysoké, nízké, otevřené a zavírací.
Na finančních trzích používají analytici a investoři indikátor SMA k určení signálů nákupu a prodeje cenných papírů. SMA pomáhá identifikovat ceny podpory a odporu pro získání signálů o tom, kde vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit.
Při generování SMA musí obchodníci nejprve vypočítat tento průměr sečtením cen za dané období a vydělením součtu celkovým počtem období. Informace se poté vykreslí do grafu.
Vzorec pro jednoduchý klouzavý průměr je napsán následovně:
SMA = (A.1 + A2 + ……… .An) / n
Kde:
- A je průměr v období n
- n je počet období
Příklad jednoduchého klouzavého průměru
John, obchodník s akciemi, chce vypočítat jednoduchý klouzavý průměr pro Stock ABC na základě závěrečných cen akcií za posledních pět dní. Konečné ceny Stock ABC za posledních pět dní jsou následující: 23 $, 23,40 $, 23,20 $, 24 $ a 25,50 $. SMA se poté vypočítá takto:
SMA = (23 $ + 23,40 $ + 23,20 $ + 24 $ + 25,50 $) / 5
SMA = 23,82 $
2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Druhým typem klouzavého průměru je exponenciální klouzavý průměr (EMA), který dává větší váhu nejnovějším cenovým bodům, aby lépe reagoval na nedávné datové body. Exponenciální klouzavý průměr má tendenci lépe reagovat na nedávné cenové změny ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem, který aplikuje stejnou váhu na všechny cenové změny v daném období.
Při výpočtu exponenciálního klouzavého průměru se používají následující tři kroky:
1. Vypočítejte klouzavý průměr za dané období
EMA musí někde začít a jako EMA z předchozího období se použije jednoduchý klouzavý průměr. Získává se tak, že se vezme součet závěrečných cen cenného papíru pro dané období a vydělí se součet počtem období.
2. Vypočítejte multiplikátor pro vážení exponenciálního klouzavého průměru
Vzorec pro výpočet multiplikátoru je následující:
Multiplikátor = [2 / (vybrané časové období + 1)]
Například pokud je dotyčné časové období 10, multiplikátor se vypočítá takto:
Násobitel= [2 / (10+1)] =0.1818
3. Posledním krokem je výpočet aktuálního exponenciálního klouzavého průměru
Poslední krok spočítá aktuální EMA tak, že vezmeme období od počátečního EMA do posledního časového období pomocí ceny, multiplikátoru a hodnoty EMA z předchozího období. Vypočítává se pomocí následujícího vzorce:
Aktuální EMA = [závěrečná cena - EMA (předchozí časové období)] x multiplikátor + EMA (předchozí časové období)
Váha daná nedávnými cenovými údaji je vyšší u EMA s delší dobou než u EMA s kratší dobou. Na nedávné cenové body 10 období EMA se použije multiplikátor 18,18%, zatímco na nedávné cenové body 20 období EMA se použije multiplikátor 9,52%.
Exponenciální klouzavý průměr vs. jednoduchý klouzavý průměr
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma technickými ukazateli je citlivost. Co je analýza citlivosti? Analýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty pro sadu nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou, kterou kladou na změny cen. Exponenciální klouzavý průměr má tendenci vykazovat větší citlivost na nedávné změny cenových bodů. Díky tomu EMA lépe reaguje na nejnovější cenové změny.
Vzorec pro výpočet EMA má tendenci být komplikovaný, ale většina nástrojů pro vytváření grafů usnadňuje obchodníkům sledovat EMA. Naproti tomu SMA aplikuje stejnou váhu na všechna pozorování v datové sadě. Je snadné ji vypočítat a získat ji aritmetickým průměrem cen v daném časovém období.
Další zdroje
Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. Prostřednictvím kurzů, školení a cvičení finančního modelování se každý na světě může stát skvělým analytikem. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:
- Jak číst burzovní grafy Jak číst burzovní grafy Pokud se chystáte aktivně obchodovat s akciemi jako investor na akciovém trhu, musíte vědět, jak číst akciové grafy. Dokonce i obchodníci, kteří primárně používají základní analýzu k výběru akcií, do kterých investují, stále často používají technickou analýzu pohybu cen akcií k určení konkrétního nákupu a prodeje, mapování akcií
- Oscilátor MACD Oscilátor MACD - technická analýza Oscilátor MACD se používá ke zkoumání konvergence a divergence krátkodobého klouzavého průměru. MACD oscilátor je technický indikátor s dvojitým okrajem v tom, že nabízí obchodníkům a analytikům schopnost sledovat trendy na trhu a měřit dynamiku cenových změn.
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing je investiční strategie zaměřená na nákup cenných papírů, které vykazují vzestupný cenový trend, nebo na krátký prodej cenných papírů, které
- Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je forma oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu.
