Objem obchodu - přehled, výpočet a příklad

Objem obchodu, známý také jako objem obchodování, označuje množství akcií nebo kontraktů, které patří danému cennému papíru denně obchodované. Jinými slovy, objem obchodování poskytuje měřítko počtu akcií, které jsou obchodovány mezi daným časovým obdobím.

Objem obchodu

Objem obchodu je indikátorem tržní aktivity a likvidity daného cenného papíru, např. Akcií, dluhopisů, futures kontraktů Futures kontrakt Futures kontrakt je dohoda o koupi nebo prodeji podkladového aktiva k pozdějšímu datu za předem stanovenou cenu. Je také známý jako derivát, protože budoucí smlouvy odvozují jeho hodnotu od podkladového aktiva. Investoři si mohou koupit právo koupit nebo prodat podkladové aktivum později za předem stanovenou cenu. opční smlouvy, jakož i všechny druhy komodit. Znamená to, že trh je vysoce aktivní, což znamená, že pro kupující a prodávající je snadné komunikovat a provádět transakce. Podobně, když se s cenným papírem obchoduje méně aktivně, říká se, že jeho objem obchodu je nízký.

souhrn

  • Objem obchodu, známý také jako objem obchodování, označuje množství akcií nebo kontraktů, které patří k danému cennému papíru denně obchodované.
  • Objem obchodu se říká, že je vysoký, když se s daným cenným papírem obchoduje aktivněji a naopak.
  • Vyšší objem obchodu představuje lepší vyřízení pokynu a vyšší likviditu.

Jak se vyjadřuje objem obchodu?

Každá burza cenných papírů New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) je největší burzou cenných papírů na světě a je hostitelem 82% akcií S&P 500 a 70 největších společností na světě. Jedná se o veřejně obchodovanou společnost, která poskytuje platformu pro nákup a prodej sleduje svůj objem obchodování a poskytuje údaje o objemu. Objem obchodních čísel může být během jednoho obchodního dne hlášen tak často, jako jednou za hodinu. Objemy obchodů, které jsou vykazovány každou hodinu, jsou odhady. Obdobně je odhadem také objem obchodu vykázaný na konci obchodního dne. Skutečné údaje budou k dispozici až následující den.

Příklad objemu obchodu

Vezměme si trh, který se skládá ze dvou obchodníků. První obchodník, X, nakoupí 100 akcií akciové Alphy a prodá 50 akcií akciové Beta. Druhý obchodník, Y, koupí 200 akcií a prodá 100 akcií stejné akcie, Gamma, X.

V takové situaci by celkový objem obchodování na trhu činil 350. Je to proto, že bylo obchodováno 100 akcií společnosti Alpha, 50 akcií společnosti Beta a 200 akcií společnosti Gamma.

Objem obchodování pro obchodníky

V situaci, kdy mezi investory panuje nejistota ohledně budoucího směřování trhu, má objem obchodování s futures kontrakty tendenci růst. Výsledkem je, že obchodování s opcemi a futures se stává aktivnějším.

Několik hlavních faktorů zvyšování statistiky objemu obchodování na trzích, zejména v USA, zahrnuje vysokofrekvenční obchodníky. Vysokofrekvenční obchodování (HFT) Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je algoritmické obchodování charakterizované rychlým prováděním obchodu, extrémně velkým počet transakcí a velmi krátkodobý investiční horizont. Vysokofrekvenční obchodování využívá výkonné počítače k ​​dosažení nejvyšší možné rychlosti provádění obchodu. a indexové fondy. Tito pasivní investoři využívají vysokofrekvenční algoritmické obchodování, které významně přispívá k celkovému objemu obchodování na akciových trzích.

Skuteční obchodníci, kteří na trhu obchodují na základě svých vlastních hodnocení a očekávání pohybů trhu, tvoří pouze 10% z celkového objemu na trzích v USA. Obchodníci využívají objem obchodování jako jeden z faktorů použitých při technické analýze. Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je formou oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenové akce. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu. při zvažování tržních obchodů.

Ukazuje se jako mimořádně užitečný, ale jednoduchý nástroj v situaci velkých cenových skoků nebo poklesů. V případech drastického zvýšení cen může působit jako katalyzátor vysoký objem obchodu. Pokud je s takovými změnami spojen vysoký objem obchodování, má víra ve skutečnou hodnotu cenného papíru tendenci se posilovat.

Objem obchodu je také důležitým faktorem pro obchodníky při rozhodování o obchodování. Denně sledují průměrný objem obchodování cenného papíru v krátkodobém nebo dokonce dlouhodobějším období. Objemy obchodování mají obvykle tendenci růst na začátku a na konci obchodního dne. Totéž se děje v pondělí a pátek, protože označují začátek a konec obchodního týdne.

Pravidla a předpisy týkající se využití objemu obchodu obchodníky na finančních trzích stanoví v USA Komise pro cenné papíry (SEC) Komise pro cenné papíry (SEC) Americká komise pro cenné papíry nebo burzu (SEC) je nezávislá agentura federální vlády USA, která je odpovědná za implementaci federálních zákonů o cenných papírech a navrhování pravidel pro cenné papíry. Je také odpovědný za údržbu odvětví cenných papírů a burz cenných papírů a opcí. Ve Spojeném království tuto funkci vykonává Financial Conduct Authority (FCA).

Náhrady za objem obchodu

Investoři mohou také sledovat zaškrtněte hlasitost cenného papíru, což znamená počet změn v ceně smlouvy. Je to proto, že s rostoucím objemem obchodu mají tendenci také častější cenové změny.

Podobně dolarová hodnota, která určuje celkovou hodnotu akcií, které mění majitele za určité časové období, lze použít ke stanovení stavu likvidity cenného papíru.

Další zdroje

Finance nabízí Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, půjčky splátky a další. certifikační program pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Chcete-li se neustále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující zdroje:

  • Algorithms Algorithms (Algos) Algorithms (Algos) are a set of instructions that are entered to perform a task. Algorithms are entered to automate trading to generate profits at a frequency to human human trader
  • Indexové fondy Indexové fondy Indexové fondy jsou podílové fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF), které jsou určeny ke sledování výkonnosti tržního indexu. Aktuálně dostupné indexové fondy sledují různé tržní indexy, včetně indexů S&P 500, Russell 2000 a FTSE 100.
  • Možnosti: Hovory a výplaty Možnosti: Hovory a výplaty Možnost je forma derivátové smlouvy, která dává držiteli právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat aktivum do určitého data (datum vypršení platnosti) za stanovenou cenu (stávka cena). Existují dva typy možností: hovory a volání. Americké opce lze uplatnit kdykoli
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing je investiční strategie zaměřená na nákup cenných papírů, které vykazují vzestupný cenový trend, nebo na krátký prodej cenných papírů, které

Poslední příspěvky