Korelační matice je jednoduše tabulka, která zobrazuje korelaci Korelace Korelace je statistickým měřítkem vztahu mezi dvěma proměnnými. Míra se nejlépe používá v proměnných, které mezi sebou prokazují lineární vztah. Přizpůsobení dat lze vizuálně znázornit bodovým grafem. koeficienty pro různé proměnné. Matice zobrazuje korelaci mezi všemi možnými páry hodnot v tabulce. Je to mocný nástroj pro shrnutí velké datové sady a pro identifikaci a vizualizaci vzorů v daných datech.
Korelační matice se skládá z řádků a sloupců, které zobrazují proměnné. Každá buňka v tabulce obsahuje korelační koeficient.
Kromě toho se korelační matice často používá ve spojení s jinými typy statistické analýzy. Základní statistické koncepty pro finance Pro lepší pochopení financí je zásadně důležité důkladné pochopení statistik. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat. Může to být například užitečné při analýze několika modelů lineární regrese. Pamatujte, že modely obsahují několik nezávislých proměnných. U vícenásobné lineární regrese určuje korelační matice korelační koeficienty mezi nezávislými proměnnými Nezávislá proměnná Nezávislá proměnná je vstup, předpoklad nebo ovladač, který se mění za účelem posouzení jejího dopadu na závislou proměnnou (výsledek). v modelu.
Jak vytvořit korelační matici v aplikaci Excel?
Abychom pochopili nezbytné kroky při vytváření korelační matice v aplikaci Excel, zvažte následující příklad. Jste analytikem akcií v investiční bance. Váš nadřízený vás nedávno požádal, abyste analyzovali korelace mezi cenami akcií. Běžné akcie Běžné akcie jsou typem cenného papíru, který představuje vlastnictví akcií ve společnosti. Existují i další pojmy - například kmenová akcie, kmenová akcie nebo hlasovací akcie -, které jsou ekvivalentem kmenových akcií. které lze potenciálně přidat do portfolia Investiční portfolio Investiční portfolio je soubor finančních aktiv vlastněných investorem, který může zahrnovat dluhopisy, akcie, měny, hotovost a peněžní ekvivalenty a komodity. Dále se odkazuje na skupinu investic, které investor používá k dosažení zisku a zároveň se stará o zachování kapitálu nebo aktiv. . Poté analyzujete akcie následujících společností: NVIDIA, Ford, Shell a Alphabet.
Nejlepším způsobem, jak analyzovat korelace mezi cenami akcií výše uvedených společností, je vytvořit korelační matici. To lze provést pomocí následujících kroků:
- Stahujte data do aplikace Excel Excel Zdroje Naučte se Excel online se stovkami bezplatných výukových programů, zdrojů, průvodců a podvodných listů pro Excel! Zdroje financí jsou nejlepší způsob, jak se naučit Excel podle vašich vlastních podmínek. a uspořádat data do sloupců.
Každý sloupec představuje ceny akcií odlišné společnosti pro zadané období (od prosince 2015 do listopadu 2018).
- Klepněte na Data -> Analýza dat -> Korelace
- Zadejte vstupní rozsah, který obsahuje název společností a ceny akcií.
- Ujisti se že Seskupeno podle: Sloupce je vybrána možnost (protože naše data jsou uspořádána ve sloupcích).
- Ujisti se že Štítky v první řadě je vybrána možnost (první řádky každého sloupce obsahují názvy společností).
- Vyberte požadovanou možnost výstupu (tj. Umístění v tabulce, kde se zobrazí korelační matice).
- Klepněte na OK.
Vaše matice by měla vypadat jako na obrázku níže:
Další informace najdete v kurzu Pokročilé vzorce Excel pro finance.
Dodatečné zdroje
Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:
- Kovariance Kovariance V matematice a statistice je kovariance měřítkem vztahu mezi dvěma náhodnými proměnnými. Metrika vyhodnocuje, do jaké míry - do jaké míry - se proměnné mění společně. Metrika však neposuzuje závislost mezi proměnnými.
- Testování hypotéz Testování hypotéz Testování hypotéz je metoda statistické inference. Slouží k testování, zda je prohlášení týkající se parametru populace správné. Testování hypotéz
- Funkce PEARSON Funkce PEARSON Funkce PEARSON je zařazena do kategorie Statistické funkce aplikace Excel. Vypočítá Pearsonův korelační koeficient produktu a momentu pro dvě sady hodnot. Například můžeme zjistit vztah mezi věkem člověka a výskytem šedivých vlasů. Jako finanční analytik je funkce PEARSON užitečná
- Poissonova distribuce Poissonova distribuce Poissonova distribuce je nástroj používaný ve statistikách teorie pravděpodobnosti k predikci množství variací ze známé průměrné rychlosti výskytu v rámci
