Chyba typu II - definice, jak se jí vyhnout a příklad

Ve statistickém testování hypotéz je chyba typu II situace, kdy test hypotézy nedokáže odmítnout nulovou hypotézu, která je nepravdivá. Jinými slovy to způsobí, že uživatel chybně neodmítl falešnou nulovou hypotézu, protože testu chybí statistická síla k detekci dostatečných důkazů pro alternativní hypotézu. Chyba typu II se také nazývá falešně negativní.

Chyba typu II

Chyba typu II má inverzní vztah k výkonu statistického testu. To znamená, že čím vyšší je výkon statistického testu, tím nižší je pravděpodobnost spáchání chyby typu II. Míra chyby typu II (tj. Pravděpodobnost chyby typu II) se měří pomocí beta (β) Beta Beta (β) investičního cenného papíru (tj. Akcie) je měřítkem jeho volatility výnosů ve vztahu k celý trh. Používá se jako měřítko rizika a je nedílnou součástí modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Společnost s vyšší beta má větší riziko a také vyšší očekávané výnosy. zatímco statistická síla je měřena 1- β.

Jak se vyhnout chybě typu II?

Podobně jako chyba typu I není možné zcela vyloučit chybu typu II z testu hypotézy Testování hypotézy Testování hypotézy je metoda statistické inference. Slouží k testování, zda je prohlášení týkající se parametru populace správné. Testování hypotéz. Jedinou dostupnou možností je minimalizovat pravděpodobnost spáchání tohoto typu statistické chyby. Protože chyba typu II úzce souvisí s výkonem statistického testu, lze pravděpodobnost výskytu chyby minimalizovat zvýšením výkonu testu.

1. Zvětšete velikost vzorku

Jednou z nejjednodušších metod pro zvýšení výkonu testu je zvětšení velikosti vzorku použitého v testu. Velikost vzorku primárně určuje míru chyby vzorkování, což se promítá do schopnosti detekovat rozdíly v testu hypotézy. Větší velikost vzorku zvyšuje šance na zachycení rozdílů ve statistických testech a zvyšuje výkon testu.

2. Zvyšte úroveň významnosti

Další metodou je zvolit vyšší úroveň významnosti. Výzkumník může například zvolit hladinu významnosti 0,10 namísto běžně přijatelné úrovně 0,05. Vyšší úroveň významnosti znamená vyšší pravděpodobnost odmítnutí nulové hypotézy, pokud je pravdivá.

Větší pravděpodobnost odmítnutí nulové hypotézy snižuje pravděpodobnost spáchání chyby typu II, zatímco pravděpodobnost spáchání chyby typu I se zvyšuje. Uživatel by tedy měl vždy posoudit dopad chyb typu I a typu II na jejich rozhodnutí a určit příslušnou úroveň statistické významnosti.

Příklad

Sam je finanční analytik Co dělá finanční analytik Co dělá finanční analytik? Shromažďujte data, organizujte informace, analyzujte výsledky, vytvářejte předpovědi a projekce, doporučení, modely aplikace Excel, zprávy. Spustí test hypotézy, aby zjistil, zda existuje rozdíl v průměrných změnách cen u akcií s velkým a malým kapitálem Russell 2000 Russell 2000 je index akciového trhu, který sleduje výkon 2 000 amerických akcií s malou tržní kapitalizací Index 3000. Index Russell 2000 je obecně uváděn jako měřítko pro podílové fondy, které se skládají převážně z akcií s malou kapitalizací. .

V testu Sam předpokládá jako nulovou hypotézu, že neexistuje žádný rozdíl v průměrných cenových změnách mezi velkými a malými společnostmi. Jeho alternativní hypotéza tedy uvádí, že rozdíl mezi průměrnými cenovými změnami existuje.

Pro hladinu významnosti zvolí Sam 5%. To znamená, že existuje 5% pravděpodobnost, že jeho test odmítne nulovou hypotézu, když je skutečně pravdivá.

Pokud v Samově testu dojde k chybě typu II, pak výsledky testu ukážou, že není žádný rozdíl v průměrných cenových změnách mezi velkými a malými společnostmi. Ve skutečnosti však rozdíl v průměrných cenových změnách existuje.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . Chcete-li se dále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Chyba typu I Chyba typu I Při statistickém testování hypotéz je chybou typu I v podstatě odmítnutí skutečné nulové hypotézy. Chyba typu I se také nazývá falešná
  • Podmíněná pravděpodobnost Podmíněná pravděpodobnost Podmíněná pravděpodobnost je pravděpodobnost výskytu události za předpokladu, že již došlo k jiné události. Koncept je jedním z podstatných
  • Předpětí rámování Předpětí rámování Předpětí rámování nastává, když se lidé rozhodují na základě způsobu, jakým jsou informace prezentovány, na rozdíl od samotných faktů. Stejná fakta prezentovaná dvěma různými způsoby mohou vést k odlišným úsudkům nebo rozhodnutím lidí.
  • Vzájemně se vylučující události Vzájemně se vylučující události Ve statistikách a teorii pravděpodobnosti se dvě události vzájemně vylučují, pokud nemohou nastat současně. Nejjednodušší příklad vzájemně se vylučujícího

Poslední příspěvky