Modelování finančního rizika je proces určování toho, jaké riziko (měřeno v volatilitě) VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) vytvořilo VIX (CBOE Volatility Index) k měření 30denní očekávané volatility amerického akciového trhu, někdy nazývané „ index strachu ". VIX je založen na cenách opcí v indexu S&P 500) je přítomen v konkrétním podnikání, investici nebo řadě peněžních toků. Proces také zahrnuje posouzení, které nezávislé proměnné Nezávislá proměnná Nezávislá proměnná je vstup, předpoklad nebo hnací síla, která je změněna za účelem posouzení jejího dopadu na závislou proměnnou (výsledek). co nejvíce ovlivnit závislé proměnné v modelu. Finanční analytici se pokusí modelovat riziko Systémové riziko Systémové riziko lze definovat jako riziko spojené s kolapsem nebo selháním společnosti, průmyslu, finanční instituce nebo celé ekonomiky. Jde o riziko závažného selhání finančního systému, kdy dojde ke krizi, když poskytovatelé kapitálu ztratí důvěru v uživatele kapitálu jako prostředek ke srovnání atraktivity různých investičních příležitostí.
