Simple Moving Average (SMA) - Overview, How to Calculate

Simple Moving Average (SMA) označuje průměrnou uzavírací cenu akcie za určité období. Důvod, proč se průměr nazývá „klouzavý“, je ten, že cena akcií se neustále mění, takže klouzavý průměr se odpovídajícím způsobem mění. SMA je jedním z hlavních indikátorů technické analýzy. Technická analýza - Průvodce pro začátečníky. Technická analýza je formou oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu. a je obvykle nejsnadnějším klouzavým průměrem.

Jednoduchý klouzavý průměr

Cílem všech klouzavých průměrů je určit směr, kterým se cena cenného papíru pohybuje, na základě předchozích cen. Vzhledem k tomu, že SMA je konstruován pomocí minulých závěrečných cen, jedná se o indikátor zpoždění. To znamená, že jednoduše zobrazuje předchozí trend, ale není předvídatelný pro budoucí ceny.

SMA je často přirovnáván k EMA, což je exponenciální klouzavý průměr Exponenciální klouzavý průměr (EMA). Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je technický indikátor používaný v obchodních praktikách, který ukazuje, jak se mění cena aktiva nebo zabezpečení v průběhu. Rozdíl je v tom, že EMA klade větší důraz na nedávné ceny, zatímco SMA klade stejnou váhu na všechny datové body. Výsledkem je obvykle mnohem hladší linie SMA.

Pochopení jednoduchého klouzavého průměru

Jednoduchý klouzavý průměr - Amazon 50denní SMA

Výše uvedený graf ukazuje, jak se cena akcií Amazonu (NASDAQ: AMZN) změnila za období 1 roku pomocí 50denního SMA. 50denní SMA je znázorněn pomocí fialové čáry, která označuje celkový trend vývoje ceny. Jak je popsáno výše, jelikož SMA je průměr cen za určité časové období, nereaguje tak drasticky jako skutečné ceny.

Tento koncept lze sledovat během oznámení o výnosech v únoru 2020. Sezóna výdělků Sezóna výdělků je čas, během kterého veřejně obchodované společnosti oznamují své finanční výsledky na trhu. Čas nastává na konci každého čtvrtletí, tj. U společností v USA čtyřikrát za rok. Společnosti v jiných regionech mají různá vykazovaná období, například v Evropě, kde společnosti vykazují pololetně. . Přestože Amazon vykázal úžasné výdělky, které zvýšily jeho cenu akcií na přibližně 2 000 USD, SMA zůstala relativně podobná a zvýšila se jen o kousek.

Jednoduchý klouzavý průměr - Amazon 10denní SMA

Nahoře byla použita 10denní SMA. Vzhledem k tomu, že linka SMA byla vypočítána pouze na základě ceny akcií za posledních 10 dní, sleduje linka cenové změny mnohem více než 50denní SMA zobrazený v předchozím grafu.

Jednoduchý klouzavý průměr - Amazon 200denní SMA

Nahoře byla použita 200denní SMA. Vzhledem k tomu, že linka představuje průměr zavíracích cen za posledních 200 dní, je linka mnohem plynulejší a není snadno ovlivněna kolísáním cen.

Výpočet jednoduchého klouzavého průměru

Rovnice pro SMA je docela jednoduchá. Je to jen průměrná závěrečná cena cenného papíru za posledních „n“ období.

Jednoduchý klouzavý průměr - vzorec

Uveďme rychlý a snadný příklad. Předpokládejme, že společnost A zveřejnila následující konečné ceny akcií:

Den (n)Ceny (P)
1$10
2$12
3$9
4$10
5$15
6$13
7$18
8$18
9$20
10$24

Pomocí 5denního SMA můžeme vypočítat, že v 10. den (n = 10) je 5denní SMA 18,60 USD.

SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

Pomocí 10denního SMA můžeme vypočítat, že v 10. den (n = 10) je 10denní SMA 14,90 $.

SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Ve srovnání s uzavírací cenou dne 10, která činila 24 $, byla 5denní SMA 18,60 $ mnohem blíže než 10denní SMA 14,90 $. Je to opět proto, že 5denní SMA je kratší období, které lépe sleduje cenu, zatímco 10denní SMA zohledňuje více historických údajů.

Obchodní strategie pomocí jednoduchého klouzavého průměru

1. Nákup a prodej na křižovatkách SMA

Techničtí obchodníci často používají SMA k načasování svých nákupů a prodejů obchodů. Provádějí svou analýzu tím, že se dívají na to, kdy hranice ceny akcií protíná hranici SMA. Abychom tomu lépe porozuměli, podívejme se znovu na příklad Amazonu s 10denní linkou SMA.

Nákup a prodej na křižovatkách SMA

Při pohledu na výše uvedený graf vidíme, že když cena překročí hranici SMA, ceny po určitou dobu často rostou. Často se používá jako indikátor nákupu pro technické obchodníky. Když se však cena protne a klesne pod hranici SMA, vidíme trochu také pokles cen. Někdy může být dobrým ukazatelem prodeje.

Investoři však musí být při pokusech o načasování křižovatek opatrní, protože SMA je založen na historických informacích a zaostává za daty v reálném čase.

2. Strategie přechodu SMA

SMA crossover strategy je další technická strategie používaná pro zadávání a uzavírání obchodů. Strategie se provádí vykreslením dvou linek SMA na základě dvou různých časových rámců. Při pohledu na to, kdy se linie překročí, pomáhá určitým obchodníkům načasovat jejich obchody. Nejoblíbenějšími klouzavými průměry pro dlouhodobější investory jsou 50denní a 200denní SMA. U krátkodobějších investorů se často používají také 10denní a 20denní SMA.

Strategie SMA Crossover

Nahoře se znovu díváme na Amazon s 10denními (fialovými) a 20denními (zelenými) linkami SMA. Když 10denní hranice poprvé překročila 20denní hranici, investor, který akcie koupil, by v ideálním případě využil dvouměsíční vzestupný trend. Pokud by to investor prodal hned, když 10denní hranice překročila 20denní hranici, opustil by svoji pozici před několika měsíci celkového klesajícího trendu.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné následující zdroje:

  • Adaptivní klouzavý průměr Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr Kaufman (KAMA) vyvinul americký kvantitativní finanční teoretik Perry J. Kaufman v roce 1998. Technika začala v roce 1972, ale Kaufman ji oficiálně představil veřejnosti prostřednictvím své knihy „Obchodní systémy a metody“. Na rozdíl od jiných klouzavých průměrů
  • Bodový a číselný (P&F) graf Bodový a číselný (P&F) graf Bodový a číselný (P&F) graf se skládá z několika sloupců X, které představují zvýšení ceny akcií a O, které představují snížení ceny. Za sloupcem X vždy následuje sloupec O a naopak. Graf se skládá z několika polí
  • Obchodní mechanismy Obchodní mechanismy Obchodní mechanismy odkazují na různé metody obchodování aktiv. Dva hlavní typy obchodních mechanismů jsou obchodní mechanismy založené na nabídkách a objednávkách
  • Jak číst burzovní grafy Jak číst burzovní grafy Pokud se chystáte aktivně obchodovat s akciemi jako investor na akciovém trhu, musíte vědět, jak číst akciové grafy. Dokonce i obchodníci, kteří primárně používají základní analýzu k výběru akcií, do kterých investují, stále často používají technickou analýzu pohybu cen akcií k určení konkrétního nákupu a prodeje, mapování akcií

Poslední příspěvky