Pozitivně zkosená distribuce - přehled a aplikace ve financích

Ve statistikách je kladně zkosená (nebo zkosená) distribuce typ distribuce, ve kterém je většina hodnot shlukována kolem levého ocasu distribuce, zatímco pravý ocas distribuce je delší. Pozitivně zkosená distribuce je přímým opakem negativně zkosené distribuce Negativně zkosená distribuce Ve statistikách je negativně zkosená distribuce (také známá jako zleva zkosená) distribuce druh distribuce, ve které je více hodnot soustředěno vpravo.

Pozitivně zkosená distribuce

Měření centrální tendence v pozitivně zkosených distribucích

Na rozdíl od normálně distribuovaných dat, kde všechna měřítka centrální tendence Centrální tendence Centrální tendence je popisný souhrn datové sady prostřednictvím jediné hodnoty, která odráží střed distribuce dat. Spolu s variabilitou (průměr, medián a režim) se navzájem rovnají, s pozitivně zkreslenými daty jsou míry rozptýleny. Obecný vztah mezi měřítky centrálních tendencí v pozitivně zkosené distribuci lze vyjádřit pomocí následující nerovnosti:

Průměr> Medián> Režim

Na rozdíl od negativně zkosené distribuce, ve které je průměr umístěn nalevo od vrcholu distribuce, v pozitivně zkosené distribuci lze průměr najít vpravo od vrcholu distribuce. Ne všechny negativně zkosené distribuce však dodržují pravidla. Ve skutečném životě se můžete setkat s mnoha výjimkami, které porušují pravidla.

Protože vysoká úroveň šikmosti může generovat zavádějící výsledky statistických testů, extrémní pozitivní šikmost není pro distribuci žádoucí. Za účelem překonání takového problému mohou být použity nástroje pro transformaci dat, aby se zkosená data přiblížila normálnímu rozdělení.

U pozitivně zkosených distribucí je nejoblíbenější transformací logická transformace. Transformace protokolu implikuje výpočty přirozeného logaritmu pro každou hodnotu v datové sadě. Tato metoda snižuje vychýlení distribuce. Statistické testy se obvykle provádějí až po dokončení transformace dat.

Pozitivně zkosená distribuce ve financích

Ve financích se koncept šikmosti využívá při analýze rozložení výnosů z investic. Ačkoli mnoho finančních teorií a modelů předpokládá, že výnosy z cenných papírů Obchodovatelné cenné papíry Obchodovatelné cenné papíry jsou neomezené krátkodobé finanční nástroje, které jsou vydávány buď pro majetkové cenné papíry, nebo pro dluhové cenné papíry veřejně kótované společnosti. Vydávající společnost vytváří tyto nástroje za výslovným účelem získávání finančních prostředků pro další financování obchodních aktivit a expanzi. následovat normální rozdělení, ve skutečnosti jsou výnosy obvykle zkosené.

Pozitivní nerovnost distribuce naznačuje, že investor může očekávat časté malé ztráty a několik velkých zisků z investice. Pozitivně zkreslené rozdělení výnosů z investic je pro investory obecně žádoucí, protože existuje určitá pravděpodobnost získání obrovských zisků, které mohou pokrýt všechny časté malé ztráty.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další finanční zdroje uvedené níže:

  • Kumulativní distribuce frekvence Kumulativní distribuce frekvence Kumulativní distribuce frekvence je forma distribuce frekvence, která představuje součet třídy a všech tříd pod ní. Pamatujte si tu frekvenci
  • Frekvenční polygon Frekvenční polygon Frekvenční polygon je vizuální reprezentace distribuce. Vizualizační nástroj slouží k pochopení tvaru distribuce. V zásadě
  • Harmonický průměr Harmonický průměr Harmonický průměr je typ průměru, který se vypočítá vydělením počtu hodnot v datové řadě součtem převrácených hodnot (1 / x_i) každé hodnoty v
  • Histogram Histogram Histogram se používá ke shrnutí diskrétních nebo spojitých dat. Jinými slovy, histogram poskytuje vizuální interpretaci číselných dat tím, že ukazuje počet datových bodů, které spadají do zadaného rozsahu hodnot (nazývaných „koše“). Histogram je podobný svislému sloupcovému grafu. Nicméně, histogram,

Poslední příspěvky