Interval spolehlivosti je odhad intervalu ve statistice Základní pojmy statistiky pro finance Dobré porozumění statistik je zásadně důležité, aby nám pomohlo lépe porozumět financím. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat, že mohou obsahovat populační parametr. Neznámý parametr populace je nalezen prostřednictvím parametru vzorku vypočítaného ze vzorkovaných dat. Například populace znamená μ je zjištěno pomocí výběrového průměru X.
Interval je obecně definován spodní a horní hranicí. Interval spolehlivosti je vyjádřen v procentech (nejčastěji uváděná procenta jsou 90%, 95% a 99%). Procento odráží úroveň spolehlivosti.
Koncept intervalu spolehlivosti je ve statistice velmi důležitý (testování hypotéz Testování hypotéz Testování hypotéz je metoda statistického odvození. Používá se k testování, zda je tvrzení týkající se parametru populace správné. Testování hypotéz), protože se používá jako měřítko nejistoty. Koncept představil polský matematik a statistik Jerzy Neyman v roce 1937.
Kurz Finance's Math for Corporate Finance Course zkoumá koncepty finanční matematiky potřebné pro finanční modelování. Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem prognózy finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model.
Interpretace intervalu důvěryhodnosti
Správná interpretace intervalu spolehlivosti je pravděpodobně nejnáročnějším aspektem této statistické koncepce. Jedním z příkladů nejběžnější interpretace konceptu je následující:
Existuje 95% pravděpodobnost, že v budoucnu bude skutečná hodnota parametru populace (např. Průměr) spadat do intervalu X [dolní mez] a Y [horní mez].
Kromě toho můžeme interval spolehlivosti interpretovat pomocí níže uvedeného prohlášení:
Jsme si 95% jisti, že interval mezi X [dolní mez] a Y [horní mez] obsahuje skutečnou hodnotu parametru populace.
Bylo by však nevhodné uvádět následující:
Existuje 95% pravděpodobnost, že interval mezi X [dolní mez] a Y [horní mez] obsahuje skutečnou hodnotu parametru populace.
Výše uvedené prohlášení je nejčastější mylnou představou o intervalu spolehlivosti. Po výpočtu statistického intervalu může interval obsahovat buď parametr populace, nebo ne. Intervaly se nicméně mohou mezi vzorky lišit, zatímco skutečný parametr populace je stejný bez ohledu na vzorek.
Proto lze prohlášení o pravděpodobnosti týkající se intervalu spolehlivosti učinit v případě, že se intervaly spolehlivosti přepočítají na počet vzorků.
Jak vypočítat interval spolehlivosti?
Interval se vypočítá pomocí následujících kroků:
- Shromážděte ukázková data.
- Vypočítejte průměr vzorku X.
- Určete, zda je směrodatná odchylka populace Standardní odchylka Z hlediska statistik je standardní odchylka souboru dat měřítkem velikosti odchylek mezi hodnotami obsažených pozorování, je známá nebo neznámá.
- Pokud je známa standardní odchylka populace, můžeme pro odpovídající úroveň spolehlivosti použít z-skóre.
- Pokud standardní odchylka populace není známa, můžeme použít t-statistiku pro odpovídající úroveň spolehlivosti.
- Najděte dolní a horní mez intervalu spolehlivosti pomocí následujících vzorců:
A. Známá standardní odchylka populace
b. Neznámá standardní odchylka populace
Další zdroje
Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.
Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další finanční zdroje uvedené níže:
- Finanční matematický glosář Finanční matematický glosář Tento finanční matematický glosář zahrnuje nejdůležitější pojmy a definice potřebné pro kariéru finančního analytika. Tento seznam je převzat z finančního kurzu finanční matematiky.
- Algorithms Algorithms (Algos) Algorithms (Algos) are a set of instructions that are entered to perform a task. Algorithms are entered to automate trading to generate profits at a frequency to human human trader
- Geometrický průměr Geometrický průměr Geometrický průměr je průměrný růst investice vypočítaný vynásobením n proměnných a poté převzetím druhé odmocniny. Je to průměrný výnos
- Kvantitativní finance Kvantitativní finance Kvantitativní financování je použití matematických modelů a extrémně velkých souborů dat k analýze finančních trhů a cenných papírů. Mezi běžné příklady patří (1) oceňování derivátových cenných papírů, jako jsou opce, a (2) řízení rizik, zejména pokud se týká správy portfolia
