Mezi hlavní rizika bank patří úvěrové, provozní, tržní riziko a riziko likvidity. Vzhledem k tomu, banky Finanční zprostředkovatel Finanční zprostředkovatel označuje instituci, která jedná jako prostředník mezi dvěma stranami za účelem usnadnění finanční transakce. Mezi instituce, které se běžně označují jako finanční zprostředkovatelé, patří komerční banky, investiční banky, podílové fondy a penzijní fondy. jsou vystaveni různým rizikům, mají dobře vybudovanou infrastrukturu pro řízení rizik a musí dodržovat vládní předpisy. Vládní agentury, jako je například Úřad pro dohled nad finančními institucemi (OSFI) v Kanadě, stanovily předpisy pro potlačení rizik a ochranu vkladatelů.
Proč jsou rizika pro banky důležitá?
Vzhledem k velké velikosti některých bank může nadměrné vystavení riziku způsobit selhání banky a ovlivnit miliony lidí. Pochopením rizik, která představují pro banky, mohou vlády stanovit lepší předpisy, které podpoří obezřetné řízení a rozhodování. Schopnost banky řídit riziko ovlivňuje také rozhodnutí investorů. I když banka může generovat velké výnosy, nedostatek řízení rizik může snížit zisky v důsledku ztrát z půjček. Hodnotoví investoři pravděpodobněji investují v bance, která je schopna poskytovat zisky a nehrozí jí nadměrné riziko ztráty peněz.
Rychlé shrnutí bodů
- Mezi hlavní rizika, jimž banky čelí, patří úvěrové, provozní, tržní riziko a riziko likvidity.
- Obezřetné řízení rizik může bankám pomoci zlepšit zisky, protože udržují méně ztrát z půjček a investic.
- Mezi způsoby, jak snížit rizika, patří diverzifikace aktiv, používání obezřetných postupů při upisování a zlepšování operačních systémů.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je pro banky největším rizikem. Nastává, když dlužníci nebo protistrany neplní smluvní závazky. Příkladem je situace, kdy dlužníci nesplňují jistinu splátky jistiny. Splátka jistiny je platba k původní částce půjčky, která je dlužena. Jinými slovy, splátka jistiny je splátka provedená z půjčky, která snižuje zbývající částku splatné půjčky, místo aby se vztahovala na splácení úroků účtovaných z půjčky. nebo splácení úroku z půjčky. Na hypotékách může dojít k selhání Hypotéka Hypotéka je úvěr - poskytnutý hypotečním věřitelem nebo bankou - který umožňuje jednotlivci koupit si dům. I když je možné si půjčit na pokrytí všech nákladů na bydlení, je častější zajistit si půjčku ve výši přibližně 80% hodnoty domu. , kreditní karty a fixní příjem Slovník s pevným výnosem Tento slovník s pevným výnosem zahrnuje nejdůležitější podmínky dluhopisů a definice požadované pro finanční analytiky. Tyto podmínky jsou podrobně popsány v kurzu Financí s pevným výnosem. Konstantní věčnost, korelace, kupónová sazba, kovariance, úvěrové spready. Nesplnění závazných smluv může nastat také v oblastech, jako jsou deriváty Deriváty Deriváty jsou finanční smlouvy, jejichž hodnota souvisí s hodnotou podkladového aktiva. Jedná se o komplexní finanční nástroje, které se používají pro různé účely, včetně zajištění a získání přístupu k dalším aktivům nebo trhům. a záruky Záruka Záruka je právní příslib třetí strany (ručitele) k pokrytí dluhu dlužníka nebo jiných typů odpovědnosti v případě selhání dlužníka. Půjčky zaručené třetí stranou se nazývají zaručené půjčky. pokud.
I když banky nemohou být plně chráněny před úvěrovým rizikem kvůli povaze svého obchodního modelu, mohou snížit svou expozici několika způsoby. Vzhledem k tomu, že zhoršení v odvětví nebo emitentovi je často nepředvídatelné, banky snižují svou expozici diverzifikací Diverzifikace Diverzifikace je technika alokace zdrojů portfolia nebo kapitálu na různé investice. Cílem diverzifikace je zmírnit ztráty.
Tímto způsobem během poklesu úvěru budou banky méně pravděpodobně přeexponovány do kategorie s velkými ztrátami. Aby snížili své riziko, mohou půjčovat peníze lidem s dobrou úvěrovou historií, obchodovat s vysoce kvalitními protistranami nebo vlastnit kolaterál kolaterál kolaterál kolaterál je aktivum nebo majetek, který jednotlivec nebo entita nabízí věřiteli jako záruku za půjčku. Používá se jako způsob získání půjčky, který slouží jako ochrana před možnou ztrátou pro věřitele, pokud by dlužník neplnil své platby. zálohovat půjčky.
Operační risk
Operační riziko je riziko ztráty v důsledku chyb, přerušení nebo škod způsobených lidmi, systémy nebo procesy. Provozní typ rizika je u jednoduchých obchodních operací, jako je retailové bankovnictví a správa aktiv, nízký. Správa aktiv Správa aktiv je proces vývoje, provozu, údržby a prodeje aktiv nákladově efektivním způsobem. Tento termín, který se nejčastěji používá ve financích, se používá ve vztahu k jednotlivcům nebo firmám, které spravují aktiva jménem jednotlivců nebo jiných subjektů. a vyšší pro operace, jako je prodej a obchodování. Ztráty, ke kterým dojde v důsledku lidské chyby, zahrnují interní podvody nebo chyby během transakcí. Příkladem může být situace, kdy pokladník omylem dá zákazníkovi účet 50 USD navíc.
Ve větším měřítku může dojít k podvodům v důsledku porušení kybernetické bezpečnosti banky. Umožňuje hackerům ukrást z banky informace o zákaznících a peníze a vydírat instituce za další peníze. V takové situaci banky ztrácejí kapitál a důvěru zákazníků. Poškození reputace banky může v budoucnu ztěžovat přilákání vkladů nebo obchodů.
Tržní riziko
Tržní riziko se většinou odehrává z aktivit banky na kapitálových trzích. Kapitálové trhy Kapitálové trhy jsou směnný systém, který převádí kapitál od investorů, kteří v současné době nepotřebují své prostředky, jednotlivcům a. Je to kvůli nepředvídatelnosti akciových trhů, cen komodit, úrokových sazeb a úvěrových rozpětí. Banky jsou více vystaveny riziku, pokud jsou silně zapojeny do investování na kapitálových trzích nebo do prodeje a obchodování. Prodej a obchodování Sales and Trading (S&T) je skupina v investiční bance, která se skládá z prodejců, kteří nazývají institucionální investory s nápady a příležitostmi, a obchodníky , kteří provádějí objednávky a radí klientům při vstupu a výstupu z finančních pozic. Prodej a obchodování je mízou, která dělá nebo rozbíjí společnost s cennými papíry.
Roli hrají také ceny komodit, protože banka může být investována do společností, které komodity vyrábějí. Se změnou hodnoty komodity se mění také hodnota společnosti a hodnota investice. Změny cen komodit jsou způsobeny posuny nabídky a poptávky, které je často těžké předvídat. Pro snížení tržního rizika je tedy důležitá diverzifikace investic. Mezi další způsoby, jak banky snižují své investice, patří zajištění. Zajištění Zajištění je finanční strategie, kterou by investoři měli chápat a používat kvůli výhodám, které nabízí. Jako investice chrání finance jednotlivce před vystavením rizikové situaci, která může vést ke ztrátě hodnoty. jejich investice s jinými, nepřímo souvisejícími investicemi.
Riziko likvidity
Likvidita Likvidita Na finančních trzích se likvidita týká toho, jak rychle lze investici prodat, aniž by to negativně ovlivnilo její cenu. Čím likvidnější je investice, tím rychleji ji lze prodat (a naopak) a snáze se prodává za reálnou hodnotu. Všechno ostatní je stejné, likvidnější aktiva se obchodují s prémií a nelikvidní aktiva se slevou. riziko se týká schopnosti banky přistupovat k hotovosti za účelem splnění finančních závazků. Mezi povinnosti patří povolení zákazníkům vybírat své vklady. Neschopnost včas poskytovat hotovost zákazníkům může mít za následek efekt sněhové koule. Pokud banka zpozdí poskytnutí hotovosti pro několik svých zákazníků o jeden den, ostatní vkladatelé mohou spěchat, aby své vklady vybrali, protože ztratili důvěru v banku. To dále snižuje schopnost banky poskytovat finanční prostředky a vede k běhu banky K běhu banky K běhu banky dochází, když si zákazníci ze strachu, že banka vybere všechny své peníze současně ze svých vkladových účtů u bankovní instituce.
Důvody, proč banky čelí problémům s likviditou, zahrnují nadměrné spoléhání se na krátkodobé zdroje finančních prostředků, které mají rozvahu. Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = Pasiva + Vlastní kapitál soustředěný v nelikvidních aktivech a ztráta důvěry v banku ze strany zákazníků. Špatné řízení doby trvání odpovědnosti za aktiva může také způsobit potíže s financováním. K tomu dochází, když má banka mnoho krátkodobých závazků a nedostatek krátkodobých aktiv.
Krátkodobé závazky jsou vklady zákazníků nebo krátkodobé zaručené investiční smlouvy (GIC), které banka potřebuje vyplatit zákazníkům. Pokud jsou všechna nebo většina aktiv banky svázána s dlouhodobými půjčkami nebo investicemi, může banka čelit nesouladu v trvání aktiv a pasiv.
Existují předpisy, které snižují problémy s likviditou. Zahrnují požadavek, aby banky držely dostatek likvidních aktiv, aby přežily po určitou dobu, a to i bez přílivu vnějších fondů.
Dodatečné zdroje
Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:
- Řízení rizik Řízení rizik Řízení rizik zahrnuje identifikaci, analýzu a reakci na rizikové faktory, které tvoří součást života podniku. Obvykle se to dělá s
- Poměr kapitálové přiměřenosti Poměr kapitálové přiměřenosti (CAR) Poměr kapitálové přiměřenosti stanoví standardy pro banky tím, že zkoumá schopnost banky splácet závazky a reagovat na úvěrová rizika a operační rizika. Banka, která má dobrý CAR, má dostatek kapitálu na to, aby absorbovala potenciální ztráty. Má tedy menší riziko platební neschopnosti a ztráty peněz vkladatelů.
- Pákové poměry Pákové poměry Pákový poměr označuje úroveň dluhu, který vznikl obchodnímu subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků. Šablona aplikace Excel
- Basel III Basel III Dohoda Basel III je soubor finančních reforem, který vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) s cílem posílit
