Chyba typu I - definice, jak se jí vyhnout a příklad

Při testování statistických hypotéz je chyba typu I v podstatě odmítnutím skutečné nulové hypotézy. Chyba typu I se také nazývá falešně pozitivní chyba. Jinými slovy, falešně odvozuje existenci fenoménu, který neexistuje.

Všimněte si, že chyba typu I neznamená, že mylně přijímáme alternativní hypotézu experimentu.

Chyba typu I.

Pravděpodobnost Pravidlo celkové pravděpodobnosti Pravidlo celkové pravděpodobnosti (známé také jako zákon celkové pravděpodobnosti) je základním pravidlem ve statistice týkající se podmíněného a okrajového spáchání chyby typu I, měřeno hladinou významnosti (α) testu hypotézy. Úroveň významnosti naznačuje pravděpodobnost chybného odmítnutí skutečné nulové hypotézy. Například hladina významnosti 0,05 odhaluje, že existuje 5% pravděpodobnost odmítnutí skutečné nulové hypotézy.

Jak se vyhnout chybě typu I?

Není možné zcela vyloučit pravděpodobnost chyby typu I při testování hypotéz. Testování hypotéz Testování hypotéz je metoda statistické inference. Slouží k testování, zda je prohlášení týkající se parametru populace správné. Testování hypotéz. Existují však příležitosti, jak minimalizovat rizika získávání výsledků, které obsahují chybu typu I.

Jedním z nejběžnějších přístupů k minimalizaci pravděpodobnosti výskytu falešně pozitivní chyby je minimalizace úrovně významnosti testu hypotézy. Protože úroveň významnosti je zvolena výzkumným pracovníkem, lze ji změnit. Hladinu významnosti lze například minimalizovat na 1% (0,01). To naznačuje, že existuje 1% pravděpodobnost nesprávného odmítnutí nulové hypotézy.

Snížení úrovně významnosti však může vést k situaci, kdy výsledky testu hypotézy nemusí zachytit skutečný parametr nebo skutečný rozdíl v testu.

Příklad chyby typu I.

Sam je finanční analytik Co dělá finanční analytik Co dělá finanční analytik? Shromažďujte data, organizujte informace, analyzujte výsledky, vytvářejte předpovědi a projekce, doporučení, modely aplikace Excel, zprávy. Spustí test hypotézy, aby zjistil, zda existuje rozdíl v průměrných změnách cen u akcií s velkým a malým kapitálem.

V testu Sam předpokládá, že nulová hypotéza spočívá v tom, že neexistuje žádný rozdíl v průměrných cenových změnách mezi velkými a malými společnostmi. Jeho alternativní hypotéza tedy uvádí, že rozdíl mezi průměrnými cenovými změnami existuje.

Pro hladinu významnosti zvolí Sam 5%. To znamená, že existuje 5% pravděpodobnost, že jeho test odmítne nulovou hypotézu, když je skutečně pravdivá.

Pokud v Samově testu dojde k chybě typu I, budou výsledky testu naznačovat, že existuje rozdíl v průměrných cenových změnách mezi velkými a malými společnostmi, i když mezi skupinami není významný rozdíl.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . Chcete-li se dále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Chyba typu II Chyba typu II Ve statistickém testování hypotéz je chyba typu II situace, kdy test hypotézy nedokáže odmítnout nulovou hypotézu, která je nepravdivá. V jiných
  • Podmíněná pravděpodobnost Podmíněná pravděpodobnost Podmíněná pravděpodobnost je pravděpodobnost výskytu události za předpokladu, že již došlo k jiné události. Koncept je jedním z podstatných
  • Nezávislé události Nezávislé události Ve statistikách a teorii pravděpodobnosti jsou nezávislé události dvě události, kde výskyt jedné události neovlivní výskyt jiné události
  • Předpětí výběru vzorku Předpětí výběru vzorku Předpětí výběru vzorku je vychýlení, které je výsledkem selhání zajištění správné randomizace vzorku populace. Chyby výběru vzorku

Poslední příspěvky