Kvantitativní finance - definice, komponenty a kvantity

Kvantitativní financování je použití matematických modelů a extrémně velkých datových souborů k analýze finančních trhů a cenných papírů. Obchodování s cennými papíry Obchodování s cennými papíry jsou cenné papíry, které společnost koupila za účelem realizace krátkodobého zisku. Společnost může zvolit spekulace s různými dluhovými nebo majetkovými cennými papíry, pokud identifikuje podhodnocený cenný papír a chce při příležitosti využít. . Mezi běžné příklady patří (1) oceňování derivátových cenných papírů, jako jsou opce, a (2) řízení rizik, zejména pokud jde o aplikace pro správu portfolia. Profesionálové, kteří pracují v této oblasti, jsou často označováni jako „Quants Quants“ Kvantitativní analytici (také nazývaní „quants“) jsou odborníci specializující se na návrh, vývoj a implementaci algoritmů a matematických nebo statistických modelů určených k řešení složitých finančních problémů. Ve své práci používají kvantitativní analytici kombinaci technik a znalostí. “

Kvantitativní finanční diagram

Další informace najdete ve školicích kurzech finančních analytiků.

Kvantitativní finance vs. finanční inženýrství

Kvantitativní financování se zaměřuje na matematické modely používané k oceňování cenných papírů a měření rizika Tržní riziková prémie Tržní riziková prémie je další výnos, který investor očekává od držení rizikového tržního portfolia místo bezrizikových aktiv. . Finanční inženýrství jde ještě o krok dále, když se zaměřuje na aplikace a vytváření nástrojů, které budou implementovat výsledky modelů.

Finanční inženýrství kombinuje matematickou teorii kvantitativního financování s výpočetními simulacemi za účelem rozhodování o ceně, obchodu, zajištění a dalších investicích.

Kvantitativní analytici

Kvantitativní analytik používá matematické modely a aplikuje je na finanční trhy. Japan Exchange Group Japan Exchange Group je korporace poskytující finanční služby se sídlem v Tokiu, která provozuje různé trhy s výměnou finančních nástrojů. Usnadňuje obchodování s japonskými finančními cennými papíry podle zákona o finančních nástrojích a burze v zemi. Byla založena v roce 2013 za účelem podpory oddělení obchodování a řízení rizik, která působí v bankách a finančních institucích.

Kariéra jako kvantita vyžaduje silné matematické zázemí, přičemž analytici často získávají pokročilé tituly, jako je magisterský nebo Ph.D. v oboru. Tyto typy pracovních míst jsou mnohem méně časté než tradiční finanční analytici, kteří pracují v celém finančním odvětví.

Analytici kvantitativního financování musí pochopit zejména:

  • Algoritmy
  • C ++
  • Diferenciální rovnice
  • Lineární algebra
  • Více proměnný počet
  • Teorie pravděpodobnosti
  • Statistická analýza

Většina velkých bank a finančních institucí má kvantitativní finanční analytiky pracující buď v odděleních provozu, nebo v oddělení informačních technologií (IT), což znamená, že existuje mnoho kariérních příležitostí. Menší butikové firmy obvykle takové analytiky nemají, takže se při hledání kariéry budete chtít zaměřit na banky s vypouklými závorkami a další velké instituce.

Dodatečné zdroje

Posláním Finance je pomáhat vám rozvíjet svou kariéru as ohledem na tento cíl budou tyto další finanční zdroje velkou pomocí:

  • Akciová riziková prémie Akciová riziková prémie Akciová riziková prémie je rozdíl mezi výnosy z vlastního kapitálu / jednotlivých akcií a bezrizikovou mírou výnosu. Jde o náhradu investorovi za to, že podstoupil vyšší míru rizika a investoval do vlastního kapitálu než do bezrizikových cenných papírů.
  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) Vysokofrekvenční obchodování (HFT) Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je algoritmické obchodování charakterizované rychlým prováděním obchodu, extrémně velkým počtem transakcí a velmi krátkodobým investičním horizontem. Vysokofrekvenční obchodování využívá výkonné počítače k ​​dosažení nejvyšší možné rychlosti provádění obchodu.
  • Spoofing Spoofing Spoofing je rušivá algoritmická obchodní praxe, která zahrnuje podávání nabídek na nákup nebo nabídky na prodej futures kontraktů a zrušení nabídek nebo nabídek před provedením obchodu. Cílem této praxe je vytvořit falešný obraz poptávky nebo falešného pesimismu na trhu.
  • Systematické riziko Systematické riziko Systematické riziko je ta část celkového rizika, která je způsobena faktory mimo kontrolu konkrétní společnosti nebo jednotlivce. Systematické riziko je způsobeno faktory, které jsou mimo organizaci. Veškeré investice nebo cenné papíry podléhají systematickému riziku, jedná se tedy o nediferencovatelné riziko.

Poslední příspěvky