Straty se týkají matematiků, statistiků, počítačových vědců a inženýrů, kteří pracují v odvětví finančních služeb. Straty se používají zejména k popisu matematiků, statistiků, vývojářů softwaru a techniků, kteří pracují v investičních bankách Seznam nejlepších investičních bank Seznam 100 nejlepších investičních bank na světě seřazených podle abecedy. Nejlepší investiční banky na seznamu jsou Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch v roli front office. První strategický tým byl vytvořen v rámci strategického týmu v Goldman Sachs jeho hlavním investičním ředitelem Armenem Avanessians na počátku 90. let.
Historie ztrát v investičních bankách
Historicky absolventi STEM (vědy, technologie, inženýrství a matematika), kteří chtěli pracovat ve finančních službách, tak činili v různých rolích back-office. To platilo zejména pro velké investiční banky a bylo vzácné najít profesionála se STEM zázemím, který by pracoval v přední kanceláři velké investiční banky. V roce 1985 najal Goldman Sachs Armen Avanessians z Bell Laboratories.
Avanessians byl elektronický inženýr a programátor, který si uvědomil rostoucí význam používání matematických algoritmů k rozhodování na finančních trzích. Tým stratů se zrodil z touhy Avanessianů po užší spolupráci mezi Quants Quants Kvantitativní analytici (také nazývaní „quants“) jsou odborníci specializující se na design, vývoj a implementaci algoritmů a matematických nebo statistických modelů určených k řešení složitých finančních problémů. Ve své práci používají kvantitativní analytici kombinaci technik a znalostí (tj. Specialisté na matematické finance a statistiku) a inženýrů (tj. Počítačových vědců a programátorů).
Co Strats dělají?
1. Vyvíjejte software
Vývoj softwaru zahrnuje vytváření (psaní nebo konceptualizaci) počítačových programů, které využívají matematické a statistické techniky k vytváření výnosů pro banku.
2. Překlenete propast mezi front office a back office
V minulosti obchodníci a tvůrci trhu používali ke komunikaci s pracovníky back office. Strats věděl dost o fungování obchodní platformy, aby porozuměl obavám obchodníků, a také dostatečně pochopil technologii a procesní inženýrství, aby sdělil obavy příslušným zaměstnancům back office.
3. Proveďte modelování rizik
Strats používá matematické a statistické nástroje ke kvantifikaci různých druhů rizik, kterým banka čelí. Různá oddělení investiční banky čelí různým druhům rizik. Například nabídky spojené s obchodním oddělením s pevným výnosem a nabídky spojené s obchodováním s akciemi mohou pracovat s velmi odlišnými matematickými a statistickými modely, protože rizika, jimž tyto dvě skupiny čelí, se výrazně liší.
4. Cena exotických derivátů
První generace strat se vyvinula z kvantitativních specialistů v rámci skupiny exotických derivátových cen v Goldman Sachs. Quants použil pokročilé abstraktní matematické pojmy, jako jsou parciální diferenciální rovnice, aby přesně ocenil exotické deriváty, které neměly dobře definované trhy.
Straty - klíčové dovednosti
1. Programovací dovednosti
Straty musí být pohodlné alespoň s jedním běžně používaným programovacím jazykem. Většina společností ve velkých investičních bankách má tendenci ovládat programování alespoň ve dvou široce používaných programovacích jazycích. Mezi příklady populárních programovacích jazyků patří Java, C ++, R a Python Financial Modeling in Python.
2. Porozumění stochastickým procesům
Strats musí mít vynikající znalosti stochastického počtu (také známého jako Ito počet). Stochastický počet využívá ke studiu stochastických procesů analytické nástroje z klasického newtonovského počtu.
3. Schopnost syntetizovat programovací dovednosti s finančním modelováním
Strats nejsou ani čistí programátoři, ani čistí finanční modeláři. Certified Financial Modeler Staňte se Certified Financial Modeler tím, že využijete program Finance Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) společnosti Finance. Abyste získali certifikaci, musíte absolvovat 12 povinných kurzů účetnictví, finančních základů finančního modelování, oceňování, PowerPointu a pokročilých dovedností Excel. . Stratové musí dosáhnout hlubokého porozumění obou oborů, aniž by se specializovali na jeden z nich. Straty proto musí mít neuvěřitelnou šíři znalostí a být schopny dobře syntetizovat informace.
Nedávný vývoj
V posledním desetiletí došlo v odvětví finančních služeb k významnému technologickému posunu. Exponenciální nárůst snadnosti sběru a využití dat umožnil technologickým společnostem, jako jsou Alphabet a Facebook, vytvářet chytřejší algoritmy.
Ve snaze využít bezplatnou dostupnost dat začaly banky najímat stále rostoucí počet datových vědců a statistiků. Tato nová generace systémů se kromě programování a finanční matematiky specializuje na správu analytických dat a práci na strojovém učení, umělé inteligenci a designu digitálních produktů.
Související čtení
Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.
Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:
- Mapa kariéry
- Popis pracovní pozice investičního bankovnictví Popis pracovní pozice investičního bankovnictví Tento popis pracovní pozice investičního bankovnictví nastiňuje hlavní dovednosti, vzdělání a pracovní zkušenosti potřebné k tomu, abyste se mohli stát analytikem IB nebo spolupracovníkem
- Nejlepší finanční certifikace Nejlepší finanční certifikace Seznam nejlepších finančních certifikací. Získejte přehled nejlepších finančních certifikací pro profesionály z celého světa pracující v oboru. Tato příručka porovnává nejlepších 6 programů a stává se certifikovaným finančním analytikem od různých poskytovatelů programů, jako jsou CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
- Co dělá finanční analytik Co dělá finanční analytik Co dělá finanční analytik? Shromažďujte data, organizujte informace, analyzujte výsledky, vytvářejte předpovědi a projekce, doporučení, modely aplikace Excel, zprávy
