Stochastický oscilátor je indikátor, který porovnává poslední závěrečnou cenu cenného papíru. Veřejné cenné papíry Veřejné cenné papíry nebo obchodovatelné cenné papíry jsou investice, které jsou otevřeně nebo snadno obchodovatelné na trhu. Cenné papíry jsou buď kapitálové, nebo dluhové. na nejvyšší a nejnižší ceny během stanoveného časového období. Poskytuje hodnoty, které se pohybují (oscilují) mezi nulou a 100, aby poskytly údaj o hybnosti zabezpečení.
Stochastické hodnoty jsou v podstatě procentuální vyjádření obchodního rozsahu cenného papíru za dané časové období. (Výchozí nastavení pro Stochastic Oscillator je 14 časových období - hodinové, denní atd.) Odečet 0 představuje nejnižší bod obchodního rozsahu. Odečet 100 označuje nejvyšší bod během určeného časového období.
Stochastický vzorec oscilátoru
Vzorec pro výpočet Stochastického oscilátoru je následující:
% k = (poslední uzavírací cena - nejnižší cena) / (nejvyšší cena - nejnižší cena) x 100
% D = 3denní SMA% K
Kde:
- C je poslední uzavírací cena
- Nejnižší nejnižší je nejnižší nejnižší v daném časovém období
- Nejvyšší Nejvyšší je nejvyšší nejvyšší za dané časové období
Historie oscilátoru
Dr. George Lane vyvinul na konci 50. let Stochastický oscilátor pro použití v technické analýze cenných papírů. Lane, finanční analytik, byl jedním z prvních výzkumníků, kteří publikovali výzkumné práce o používání stochastiky. Věřil, že indikátor může být výhodně použit ve spojení s Fibonacciho retracementem. Fibonacciho čísla Fibonacciho čísla jsou čísla nalezená v celočíselné posloupnosti objevené / vytvořené matematikem Leonardem Fibonaccim. Sekvence je řada cyklů čísel nebo s teorií Elliot Wave.
Lane poznamenal, že Stochastický oscilátor naznačuje dynamiku cenového pohybu cenného papíru. Nejedná se o trendový indikátor ceny, jako je tomu například u klouzavého průměru. Oscilátor porovnává polohu uzavírací ceny cenného papíru vzhledem k vysoké a nízké (maximální a minimální) cenové relaci během zadaného časového období. Kromě měření síly cenového pohybu lze oscilátor také použít k předpovědi obratu na trhu.
Využití Stochastického oscilátoru
Toto jsou primární použití stochastického oscilátoru:
1. Určete překoupené a přeprodané úrovně
Úroveň překoupenosti je indikována, když je stochastické čtení vyšší než 80. Odečty nižší než 20 ukazují přeprodané podmínky na trhu. Signál prodeje je generován, když čtení oscilátoru překročí úroveň 80 a poté se vrátí na hodnoty pod 80. Naopak, signál nákupu je indikován, když se oscilátor pohybuje pod 20 a poté zpět nad 20. Překoupené a přeprodané úrovně znamenají, že cena cenného papíru je v daném časovém období blízko horní nebo dolní části svého obchodního rozsahu.
2. Divergence
K divergenci dochází, když cena zabezpečení vytváří novou nejvyšší nebo nejnižší hodnotu, která se neodráží na stochastickém oscilátoru. Například cena se posune na novou nejvyšší hodnotu, ale oscilátor se odpovídajícím způsobem nepřesune na novou vysokou hodnotu. Toto je příklad medvědí divergence, která může signalizovat hrozící obrácení trhu z uptrendu na downtrend. Neschopnost oscilátoru dosáhnout nové vysoké ceny za cenu akce naznačuje, že hybnost uptrendu začíná ubývat.
Podobně býčí divergence nastává, když tržní cena dosáhne nového minima, ale oscilátor jej nebude následovat přechodem na novou nízkou hodnotu. Býčí divergence naznačuje možný nadcházející zvrat trhu.
Je důležité si uvědomit, že stochastický oscilátor může dávat divergenční signál nějakou dobu, než cenová akce změní směr. Například, když oscilátor dá signál o medvědí divergenci, cena se může i nadále pohybovat výše u několika obchodních relací, než se obrátí na nevýhodu. Z tohoto důvodu Lane doporučuje před vstupem do obchodní pozice počkat na určité potvrzení obrácení trhu. Obchody by neměly být založeny pouze na divergenci.
3. Crossovery
Crossovery se vztahují k bodu, ve kterém se protíná rychlá stochastická čára a pomalá stochastická čára. Rychlá stochastická čára je čára 0% K a pomalá stochastická čára je čára% D. Když čára% K protíná čáru% D a jde nad ni, jedná se o býčí scénář. Naopak křížení linie% K shora dolů pod stochastickou linií% D dává medvědí prodejní signál.
Omezení stochastického oscilátoru
Hlavním nedostatkem oscilátoru je jeho tendence generovat falešné signály. Obzvláště běžné jsou během bouřlivých, vysoce volatilních obchodních podmínek. Objektivní vs. subjektivní obchodování Objektivní vs. subjektivní obchodování: Většina obchodníků se řídí buď v podstatě objektivním nebo subjektivním stylem obchodování. Objektivní obchodníci se při rozhodování o obchodování řídí určitými pravidly. Raději mají rozhodnutí o nákupu a prodeji v zásadě předem naplánovaná. Subjektivní obchodníci se naproti tomu distancují od používání přísných pravidel. Proto je zdůrazněna důležitost potvrzení obchodních signálů od Stochastického oscilátoru s údaji z jiných technických indikátorů.
Obchodníci si musí vždy pamatovat, že oscilátor je primárně určen k měření síly nebo slabosti - nikoli trendu nebo směru - pohybu cenové akce na trhu.
Někteří obchodníci mají za cíl snížit tendenci Stochastického oscilátoru generovat falešné obchodní signály pomocí extrémnějších odečtů oscilátoru k indikaci překoupených / přeprodaných podmínek na trhu. Namísto použití hodnot nad 80 jako demarkační čáry interpretují pouze hodnoty nad 85 jako indikaci překoupených podmínek. Na medvědí straně jsou pouze hodnoty 15 a níže interpretovány jako signalizace přeprodaných podmínek.
Úprava na 85/15 sice snižuje počet falešných signálů, ale může vést k tomu, že obchodníkům chybí některé obchodní příležitosti. Například pokud během uptrendu oscilátor dosáhne vysoké hodnoty 82, poté se cena obrátí na nevýhodu, obchodníkovi možná unikla příležitost prodat za ideální cenový bod, protože oscilátor nikdy nedosáhl požadované úrovně překoupené indikace 85 nebo vyšší.
Závěrečné slovo o oscilátoru
Stochastický oscilátor je populární a široce používaný indikátor hybnosti. Obchodníci často používají divergenční signály z oscilátoru k identifikaci možných bodů obratu trhu. Oscilátor je však náchylný k generování falešných signálů. Proto je nejvhodnější jej používat společně s dalšími technickými indikátory, nikoli jako samostatný zdroj obchodních signálů.
Související čtení
Děkujeme, že jste si přečetli finanční vysvětlení Stochastického oscilátoru. Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . Chcete-li se dále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné další zdroje uvedené níže:
- Zlatý kříž Zlatý kříž Zlatý kříž je základní technický ukazatel, který se na trhu vyskytuje, když krátkodobý klouzavý průměr (50 dnů) aktiva stoupne nad dlouhodobý klouzavý průměr (200 dnů). Když obchodníci uvidí Zlatý kříž, považují tento vzor grafu za indikátor býčího trhu.
- Vzor hlavy a ramen - technická analýza Vzor hlavy a ramen - technická analýza Hlava a ramena jsou vzorem běžně se vyskytujícím v obchodních grafech. Vzor hlavy a ramen je predikční tvorba grafu, která obvykle naznačuje obrácení trendu, kdy trh dělá posun od býčího k medvědímu, nebo naopak.
- McClellanův oscilátor - technická analýza McClellanův oscilátor - technická analýza McClellanův oscilátor je typ hybného oscilátoru. McClellanův oscilátor se počítá pomocí exponenciálních klouzavých průměrů a je navržen tak, aby spíše naznačoval sílu nebo slabost cenového pohybu než jeho směr.
- Rychlostní čáry Rychlostní čáry - technická analýza Rychlostní čáry jsou analytický nástroj používaný k určení úrovní podpory a odporu. Nejsou určeny k použití jako samostatný technický indikátor.
