Advanced Internal Rating-Based (AIRB) - Overview, Default Risks, Basel II

Přístup AIRB (Advanced Internal Rating-Based) je nástroj pro měření rizik pro bankovní a finanční instituce, který pomáhá při měření úvěrového rizika. Úvěrové riziko Úvěrové riziko je riziko ztráty, ke kterému může dojít v případě, že některá strana nebude dodržovat podmínky jakékoli finanční smlouvy, zejména,. Děje se to podle kapitálových pravidel Basel II pro instituce a společnosti, které se globálně specializují na bankovnictví.

Pokročilé interní hodnocení

Rizika neplnění

Pokročilé modely založené na interním hodnocení pomáhají určit rizika selhání v různých oblastech, včetně:

  1. Ztráta se selháním (LGD) Ztráta se selháním (LGD) Ztráta, kterou banka nebo věřitel utrpí, když dlužník nesplácí (nesplácí) úvěr, se nazývá ztráta se selháním. Ztráta vzhledem k výchozí hodnotě
  2. Výchozí expozice (EAD)
  3. Pravděpodobnost selhání (PD)

Tři výše uvedená pole pomáhají určit rizikově vážená aktiva (RWA) Rizikově vážená aktiva Rizikově vážená aktiva jsou bankovní pojmy, které odkazují na systém klasifikace aktiv, který se používá k určení minimálního kapitálu, který by si banky měly ponechat jako rezervu. snížit riziko platební neschopnosti. Udržování minimálního množství kapitálu pomáhá zmírnit rizika. to se počítá jako procentní podíl z celkového požadovaného kapitálu. Pomáhají vytvořit strukturální model úvěrového rizika, který může pomoci při formulování interních ratingových přístupů k řízení úvěrového rizika v bance. Tento model pomáhá vyhnout se nástrahám a zbytečnému namáhání rozvahy banky, které může nakonec ohrozit likviditu nebo dlouhodobou ziskovost finanční instituce jako celku.

Přístupy založené na ratingech pomáhají udržovat kontrolu v různých odděleních bank, aby bylo zajištěno, že nebudou nijak konkrétně nadměrně využívat.

Požadavek pravidla Basel II

Systémy AIRB byly navrženy podle pravidel kapitálové přiměřenosti Basel II. Basel II je soubor doporučení pro finanční instituce na celém světě, která pomáhají vytvářet bankovní zákony a finanční osvědčené postupy.

Pomáhá prosazovat dodržování předpisů a likviditu a chránit solventnost bank, které jsou součástí světového trhu. Basel II byl představen v roce 2004; Globální finanční krize 2008–2009 Globální finanční krize 2008 Globální finanční krize 2008–2009 však odkazuje na obrovskou finanční krizi, které svět čelil v letech 2008 až 2009. Finanční krize si vybrala svou daň na jednotlivcích a institucích po celém světě, přičemž miliony Američanů jsou hluboce zasaženy. Finanční instituce začaly klesat, mnoho z nich bylo pohlceno většími subjekty a vláda USA byla nucena nabídnout záchranné intervence, než mohla být Basel II plně implementována.

Důležitost úvěrového rizika

Jako jednotlivci, kteří se podílejí na ekonomice, si mnozí z nás berou hypotéky Hypotéka Hypotéka je úvěr - poskytovaný hypotečním věřitelem nebo bankou - který umožňuje jednotlivci koupit si dům. I když je možné si půjčit na pokrytí všech nákladů na bydlení, je častější zajistit si půjčku ve výši přibližně 80% hodnoty domu. , vydělávat peníze a nakupovat zboží a služby. Všichni máme vlastní zájem na zajištění toho, aby finanční instituce dodržovaly určité požadavky na kapitálové riziko. Měření úvěrového rizika, jako je AIRB, pomáhají prosazovat předpisy a podporovat kulturu bezpečnosti a odpovědné správy a řízení ve finančních institucích.

AIRB a další nástroje pro řízení rizik pomáhají podporovat důvěru v trhy a finanční systém. Vytváří také pozitivní účinek podpory investic a podpory pozitivního obrazu o spolehlivosti trhů a systémů, které tvoří páteř ekonomiky.

Rizika z pokročilého interního přístupu založeného na hodnocení

Žádná platforma pro finanční zmírnění nepředstavuje rizika, která by jí mohla bránit v tom, aby vykonávala práci, k níž byla určena. Pokud jde o AIRB, před rokem 2008 bylo jedním z rizik riziko, že model nebude schopen zachytit určité typy dlouhodobých půjček.

Po krachu finančního trhu v roce 2008 bylo rovněž zjištěno, že AIRB nedostatečně brání vystavení systémovým problémům v jiných bankovních institucích. Zátěžové testování také potlačí mnoho komponent AIRB a musí být prováděno s opatrností, aby nepřevyšovalo účinnost modelu AIRB.

Úvěrové riziko a model AIRB: shrnutí

  • AIRB je nástroj pro měření rizik pro bankovní a finanční instituce, který pomáhá při měření úvěrového rizika.
  • Systém AIRB byl navržen na základě pravidel kapitálové přiměřenosti Basel II, která pomáhají podporovat důvěru, transparentnost a soulad v systémech kapitálových trhů. Podporuje investice a pomáhá zvyšovat důvěru a pohodlí investorů.
  • AIRB pomáhá udržovat kontroly v různých odděleních bank, aby se zajistilo, že nebudou nadměrně využívány.
  • Nástroje pro řízení rizik jsou klíčovou součástí kapitálových trhů a pomáhají udržovat zdravé investiční metody a postupy. Pomáhají také podporovat důvěru v trhy a finanční systém.
  • AIRB lze strategicky nasazovat agilním způsobem v různých oblastech světa.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom vám pomohli stát se finančním analytikem světové úrovně a posunout svou kariéru na maximum, budou vám tyto další zdroje velmi užitečné:

  • Basel III Basel III Dohoda Basel III je soubor finančních reforem, který vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) s cílem posílit
  • Finanční shoda Finanční shoda Finanční shoda je regulace a vymáhání zákonů a pravidel v oblasti financí a kapitálových trhů. Pohybuje se přes celou finanční
  • Poměr kapitálové přiměřenosti (CAR) Poměr kapitálové přiměřenosti (CAR) Poměr kapitálové přiměřenosti stanoví standardy pro banky tím, že zkoumá schopnost banky splácet závazky a reagovat na úvěrová rizika a operační rizika. Banka, která má dobrý CAR, má dostatek kapitálu na to, aby absorbovala potenciální ztráty. Má tedy menší riziko platební neschopnosti a ztráty peněz vkladatelů.
  • Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání (PD) je pravděpodobnost selhání dlužníka při splácení půjčky a používá se k výpočtu očekávané ztráty z investice.

Poslední příspěvky