Řízení rizik v investičním bankovnictví - přehled,

Myšlenka řízení rizik v investičním bankovnictví se může zdát docela přímočará, ale abychom se tématům mohli plně věnovat, začněme krátkým přehledem toho, co to v obecném smyslu znamená. Řízení rizik zahrnuje ochranu finančních aktiv před ztrátou. K tomu je třeba identifikovat a vyhnout se rizikovému chování nebo strategiím.

Řízení rizik v investičním bankovnictví

V určitých případech je nutné rizikové chování, zejména pokud jde o finanční svět. Za tímto účelem musí být použity strategie nebo taktiky, které minimalizují dopad rizikového chování.

Řízení rizik a investiční bankovnictví

Pokud jde o vnitřní kontrolu, řízení rizik je jádrem odvětví investičního bankovnictví. Při řízení rizik musí banky brát v úvahu dva hlavní faktory:

  1. Možnost a / nebo pravděpodobnost, že na základě investice nebo investiční strategie dojde k něčemu negativnímu Investování: Průvodce pro začátečníky Průvodce Financí pro investice pro začátečníky vás naučí základy investování a jak začít. Zjistěte více o různých strategiích a technikách obchodování a o různých finančních trzích, do kterých můžete investovat.
  2. Kolik negativních událostí může nebo bude stát banka

Správná strategie nebo program řízení rizik je pro každou investiční banku zásadní. Mělo by to být hlavním faktorem toho, jak banka funguje denně. Banka chce zabránit jakékoli větší ztrátě pro sebe nebo zajistit proti podstatné ztrátě. Jeho cílem je také zabránit klientům ve ztrátě peněz.

V případě, že je ztráta přenesena na klienta, řádná strategie řízení rizik pomáhá omezit finanční ránu klientovi. Poslední věcí, kterou chce investiční banka udělat, je přimět klienta do situace finanční odpovědnosti, pokud není schopen zaplatit. Je to špatné pro klienta a naopak to končí špatné pro banku, pokud jde o vymáhání platby.

Rizika, která je třeba zvládnout

Protože investiční banka investuje do různých cenných papírů Veřejné cenné papíry Veřejné cenné papíry nebo obchodovatelné cenné papíry jsou investice, které jsou otevřeně nebo snadno obchodovatelné na trhu. Cenné papíry jsou buď kapitálové, nebo dluhové. na všech úrovních trhu existuje obdobně celá řada typů rizik. Následuje jen několik:

1. Tržní riziko

Tržní riziko, známé také jako makro riziko, je nevyhnutelné, a proto je pro investiční banky velmi důležité. Tržní riziko lze definovat jako riziko ztráty v důsledku proměnných na trhu. Mezi proměnné patří směnné kurzy, inflace a úrokové riziko Úrokové riziko Úrokové riziko je pravděpodobnost poklesu hodnoty aktiva v důsledku neočekávaných výkyvů úrokových sazeb. Úrokové riziko je většinou spojeno spíše s aktivy s pevným výnosem (např. Dluhopisy) než s kapitálovými investicemi. .

2. Vnější rizikové faktory

Vnější rizikové faktory, jako jsou úvěrová rizika, se vyskytují primárně tehdy, když investiční banka plní roli prostředníka pro mimoburzovní obchod (OTC) Over-the-Counter obchodováním s cennými papíry mezi dvěma protistrany prováděné mimo formální burzy a bez dohledu burzovního regulátora. OTC obchodování se provádí na mimoburzovních trzích (decentralizované místo bez fyzického umístění) prostřednictvím dealerských sítí. obchody. Negativní stránka takového rizika vstupuje do hry, pokud protistrana v transakci nedodrží svou platbu. Může také nastat, pokud klient - poté, co byl financován bankou - neprovede splátky úroků nebo nesplatí jistinu. Aby banky zvládly riziko, musí učinit proces výběru úvěru poměrně přísným; financování by mělo být nabídnuto pouze těm nejkvalifikovanějším kandidátům.

Klíčové jídlo

Řízení rizik má ve financích zásadní význam. Ve světě investičního bankovnictví jsou účinné strategie řízení rizik zásadní pro zisk banky. Více než to však platí, že pokud investiční banka nedokáže správně řídit své riziko, znamená to nejen finanční ztráty, ale také potenciální vyřazení z provozu.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . Prostřednictvím kurzů, školení a cvičení finančního modelování se každý na světě může stát skvělým analytikem.

Chcete-li se dále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Finanční zprostředkovatel Finanční zprostředkovatel Finanční zprostředkovatel označuje instituci, která jedná jako prostředník mezi dvěma stranami za účelem usnadnění finanční transakce. Mezi instituce, které se běžně označují jako finanční zprostředkovatelé, patří komerční banky, investiční banky, podílové fondy a penzijní fondy.
  • Averze ke ztrátě Averze ke ztrátě Averze ke ztrátě je tendence v behaviorálním financování, kdy se investoři tak bojí ztrát, že se více než na zisk snaží soustředit na to, aby se ztrátě vyhnuli. Čím více člověk utrpí ztráty, tím je pravděpodobnější, že se stanou náchylnými ke averzi ke ztrátám.
  • Hodnota v riziku (VAR) Hodnota v riziku (VaR) Hodnota v riziku (VaR) odhaduje riziko investice. VaR měří potenciální ztrátu, která by mohla nastat v investičním portfoliu po určitou dobu.
  • Volatilita Volatilita Volatilita je měřítkem míry kolísání ceny cenného papíru v průběhu času. Udává úroveň rizika spojeného se změnami ceny cenného papíru. Investoři a obchodníci vypočítávají volatilitu cenného papíru za účelem posouzení minulých výkyvů cen

Poslední příspěvky