Ukazatel trendu objemových cen (VPT) - přehled, vzorec, interpretace

Indikátor trendu objemových cen (VPT) je indikátor akciového trhu, který obchodníkům pomáhá spojit cenu a objem obchodování s akciemi. Pomáhá při identifikaci parity mezi nabídkou a poptávkou Nabídka a poptávka Zákony nabídky a poptávky jsou mikroekonomické koncepty, které uvádějí, že na účinných trzích se množství dodávaného zboží a požadované množství tohoto zboží navzájem rovná. Cena tohoto zboží je také určena bodem, ve kterém jsou nabídka a poptávka stejné. pro akcii a také pomáhá při předpovídání ceny akcie, a to jak ve směru, tak v rozsahu.

Ukazatel trendu objemových cen (VPT)

VPT se liší od ostatních ukazatelů ceny a objemu kvůli tomu, že bere v úvahu procentní nárůst nebo pokles ceny a ne pouze sčítání nebo odečítání objemu na základě toho, zda je aktuální cena vyšší než cena z předchozího dne.

souhrn

  • Indikátor objemového cenového trendu (VPT), ​​někdy známý jako cenový objemový trend, kombinuje cenu a objem a vytváří indikátor, který používá změny v peněžním toku jako vstupní a výstupní body v obchodování.
  • Pro výpočet používá procentní změnu ceny, nikoli změnu ceny.
  • V obchodování se VPT spolu s dalšími klouzavými průměry používá pro křížení signálních linek, potvrzení a divergence.

Vzorec pro výpočet indikátoru trendu objemové ceny

VPT = předchozí VPT + objem x (dnešní závěrečná cena - předchozí závěrečná cena) / předchozí závěrečná cena

Myšlenkou ukazatele je znásobit tržní objem akcie procentuální změnou její ceny. Pokud cena akcie klesá, hodnota indikátoru klesá. Pokud se cena zvýší, hodnota vzroste. VPT se obecně počítá na denní bázi, i když lze měřit v jakémkoli časovém rámci, s nímž objemová data Objem obchodu Objem obchodu, známý také jako objem obchodování, odkazuje na množství akcií nebo kontraktů, které patří danému obchodovanému cennému papíru k dispozici denně.

VPT je velmi podobný on-balance volume (OBV). U OBV dochází k nárůstu nebo poklesu indikátoru pouze na základě cenových pohybů. Procentuální pohyb ceny není ve výpočtu zohledněn. U VPT se však indikátor pohybuje na základě procentního posunu ceny.

Interpretace VPT

Když se investoři a obchodníci podívají na VPT, obvykle se jedná o rozdíly. Divergence je, když se cena akcie pohybuje v opačném směru než indikátor. Obvykle to naznačuje, že může dojít ke změně směru ceny.

Například pokud objem zůstane konstantní, ale dojde ke zvýšení ceny, obvykle to naznačuje, že cenový pohyb je slabý a existuje velká šance, že bude obrácen. Obchodník, který používá VPT a sleduje skutečnost, nemusí pokračovat v dlouhých obchodech a očekávat, že trh půjde dále.

Výklady VPT lze shrnout takto:

  • Zvýšení ceny i objemu potvrzuje vzestup cenového trendu.
  • Pokles ceny i objemu potvrzuje klesající cenový trend.
  • Zvýšení ceny doprovázené klesajícím nebo plochým trendem objemu je divergence a může naznačovat, že cenový pohyb dolů je slabý a nebude držet.
  • Pokles ceny doprovázený rostoucím nebo plochým trendem objemu je divergence a může naznačovat, že pohyb cen směrem nahoru je slabý a nebude držet.

Obchodování s VPT

V technické analýze se VPT používá hlavně na dlouhodobějších rámcích kvůli své kumulativní povaze. Je obtížné jej použít na krátkodobých a vnitrodenních grafech, protože změny mohou být relativně malé ve srovnání se skutečnou hodnotou VPT. Problém přetrvává u všech objemových indikátorů, které používají kumulativní výpočet.

Pro zjednodušení analýzy se doporučuje použít indikátor VPT spolu s klouzavým průměrem Klouzavý průměr Klouzavý průměr je technický indikátor, který mohou tržní analytici a investoři použít k určení směru trendu. Shrnuje datové body použité jako signální vedení. Pokud se použije klouzavý průměr, hodnoty VPT pod řádkem by naznačovaly záporný peněžní tok a prodej, zatímco hodnoty VPT nad řádkem by naznačovaly kladný peněžní tok a nákup.

VPT lze také použít s indikátorem ADX s průměrným směrovým indexem (ADX) - technická analýza ADX znamená průměrný index směrového pohybu. Indikátor ADX je indikátor síly trendu, běžně používaný při obchodování s futures. Od té doby je však technickými analytiky široce aplikován na prakticky každou další obchodovatelnou investici, od akcií přes forex až po ETF. potvrdit tržní trend. VPT se v zásadě používá ve spojení s 25- až 50denním klouzavým průměrem. Pokud se klouzavé průměry a VPT pohybují stejným směrem, pak se obchodník může rozhodnout pro nákup a naopak.

Stejně jako všechny technické obchodní nástroje se VPT nejlépe používá ve spojení s jinými nástroji než samostatně. Nezávislé používání indikátoru k obchodnímu rozhodování bude formou zneužití. Ukazatele se nejlépe používají jako vodítka pro obchodní rozhodnutí, nikoli jako samostatné systémy.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:

  • Pokročilá technická analýza Pokročilá technická analýza Pokročilá technická analýza obvykle zahrnuje použití více technických indikátorů nebo poměrně sofistikovaného (tj. Komplexního) indikátoru. "Sofistikovaný"
  • Zlatý kříž Zlatý kříž Zlatý kříž je základní technický ukazatel, který se na trhu vyskytuje, když krátkodobý klouzavý průměr (50 dnů) aktiva stoupne nad dlouhodobý klouzavý průměr (200 dnů). Když obchodníci uvidí Zlatý kříž, považují tento vzor grafu za indikátor býčího trhu.
  • Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) Adaptivní klouzavý průměr společnosti Kaufman (KAMA) vyvinul americký kvantitativní finanční teoretik Perry J. Kaufman v roce 1998. Technika začala v roce 1972, ale Kaufman ji oficiálně představil veřejnosti prostřednictvím své knihy „Obchodní systémy a metody“. Na rozdíl od jiných klouzavých průměrů
  • McClellan oscilátor McClellan oscilátor - technická analýza McClellan oscilátor je typ hybného oscilátoru. McClellanův oscilátor se počítá pomocí exponenciálních klouzavých průměrů a je navržen tak, aby spíše naznačoval sílu nebo slabost cenového pohybu než jeho směr.

Poslední příspěvky