Negativně zkosená distribuce - přehled a aplikace ve financích

Ve statistikách je záporně zkosená (také známá jako zleva zkosená) distribuce typ distribuce, ve kterém je více hodnot soustředěno na pravé straně (ocas) distribučního grafu, zatímco levý ocas distribučního grafu je delší.

Negativně zkosená distribuce

Zatímco normální distribuce je nejčastěji se vyskytujícím typem distribuce, příklady negativně zkosené distribuce jsou také rozšířené v reálném životě. Negativně zkosené rozdělení je přímým opakem kladně zkoseného rozdělení.

Měření centrální tendence v záporně zkosených distribucích

Na rozdíl od běžně distribuovaných dat, kde jsou všechny míry centrální tendence (průměr, medián Medián Medián je statistická míra, která určuje střední hodnotu datové sady uvedené ve vzestupném pořadí (tj. Od nejmenší po největší hodnotu). Medián a režim) se každému rovná ostatní, s negativně zkreslenými údaji, jsou opatření rozptýlena. Obecný vztah mezi měřítky centrální tendence v negativně zkosené distribuci lze vyjádřit pomocí následující nerovnosti:

Režim> Medián> Průměr

Další důležitá poznámka o mírách centrální tendence Centrální tendence Centrální tendence je popisný souhrn datové sady prostřednictvím jediné hodnoty, která odráží střed distribuce dat. Spolu s variabilitou v negativně zkosených distribucích je to, že aritmetický průměr je obecně umístěn nalevo od vrcholu distribuce. Ačkoli pravidla uvedená výše jsou považována za obecná pravidla pro negativně zkosené distribuce, můžete se v reálném životě setkat s mnoha výjimkami, které pravidla porušují.

Významná negativní šikmost distribuce nemusí být vhodná pro důkladnou statistickou analýzu Kvantitativní analýza Kvantitativní analýza je proces shromažďování a vyhodnocování měřitelných a ověřitelných údajů, jako jsou výnosy, podíl na trhu a mzdy, aby bylo možné pochopit chování a výkonnost podniku . V éře datových technologií je kvantitativní analýza považována za preferovaný přístup k přijímání informovaných rozhodnutí. . Vysoká šikmost dat může vést k zavádějícím výsledkům statistických testů. Z tohoto důvodu procházejí data transformačním procesem, aby se přiblížila normálnímu rozdělení. Statistické testy se obvykle provádějí až po dokončení transformace dat.

Negativně zkosená distribuce ve financích

Ve financích se koncept šikmosti využívá při analýze rozložení výnosů z investic Návratnost investic (ROI) Návratnost investic (ROI) je měřítkem výkonu používaným k hodnocení návratnosti investice nebo porovnání efektivity různých investic . . Ačkoli mnoho finančních teorií a modelů předpokládá, že výnosy cenných papírů sledují normální rozdělení, ve skutečnosti jsou výnosy obvykle zkreslené.

Negativní nerovnoměrnost rozdělení naznačuje, že investor může očekávat časté malé zisky a několik velkých ztrát. Ve skutečnosti je mnoho obchodních strategií používaných obchodníky založeno na negativně zkosené distribuci.

Navzdory skutečnosti, že strategie založené na negativní šikmosti mohou poskytovat stabilní zisky, měl by si investor nebo obchodník uvědomit, že stále existuje pravděpodobnost velkých ztrát. Je proto nezbytně nutné správně posoudit rizika obchodních strategií a zahrnout do hodnocení šikmost výnosů.

Související čtení

Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

  • Základní pojmy statistiky v oblasti financí Základní pojmy statistiky v oblasti financí Pro lepší porozumění financím je zásadně důležité důkladné pochopení statistik. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat
  • Kumulativní distribuce frekvence Kumulativní distribuce frekvence Kumulativní distribuce frekvence je forma distribuce frekvence, která představuje součet třídy a všech tříd pod ní. Pamatujte si tu frekvenci
  • Frekvenční polygon Frekvenční polygon Frekvenční polygon je vizuální reprezentace distribuce. Vizualizační nástroj slouží k pochopení tvaru distribuce. V zásadě
  • Poissonova distribuce Poissonova distribuce Poissonova distribuce je nástroj používaný ve statistikách teorie pravděpodobnosti k predikci množství variací ze známé průměrné rychlosti výskytu v rámci

Poslední příspěvky