Efektivní šablona Frontier a CAL - Stáhněte si šablonu Excel zdarma

Tato efektivní šablona hranice a licence CAL ukazuje, jak zkonstruovat hraniční portfolio a spojnicový graf CAL k nalezení optimálního portfolia.

Níže je snímek obrazovky efektivní hranice a šablony CAL:

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Efektivní hranice

Hranice portfolia je graf, který mapuje všechna možná portfolia s různými kombinacemi váhy aktiv, s úrovněmi standardní odchylky portfolia, které jsou graficky znázorněny na ose x a očekávaný výnos portfolia na ose y.

Linka pro přidělení kapitálu (CAL)

Linka přidělení kapitálu (CAL) je čára, která graficky zobrazuje profil rizika a výnosů rizikových aktiv a lze ji použít k nalezení optimálního portfolia.

Vzorec řádku CAL je: E (R._C) = R_F + S._strσ (R._C)

Sklon přímky, S_str, se nazývá Sharpeův poměr Sharpe Ratio Sharpe Ratio je měřítkem rizikově upraveného výnosu, který porovnává nadměrný výnos investice s její standardní odchylkou výnosů. Sharpe Ratio se běžně používá k měření výkonnosti investice úpravou jejího rizika. nebo poměr odměna-riziko. Sharpeho poměr měří nárůst očekávaného výnosu na jednotku dodatečné standardní odchylky.

Optimální portfolio

Optimální portfolio se skládá z bezrizikového aktiva a optimálního rizikového portfolia aktiv. Optimální portfolio rizikových aktiv je v bodě, kde je CAL tečna k efektivní hranici. Toto portfolio je optimální, protože sklon CAL je nejvyšší, což znamená, že dosahujeme nejvyšších výnosů na další jednotku rizika.

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.

• Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
• PowerPoint prezentační šablony
• Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.