Náhodná proměnná - definice, typy a role ve financích

Náhodná proměnná (stochastická proměnná) je typ proměnné ve statistice Základní pojmy statistiky pro finance Pro lepší pochopení financí je zásadně důležité důkladné pochopení statistik. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat, jejichž možné hodnoty závisí na výsledcích určitého náhodného jevu. Protože náhodná proměnná může nabývat různých hodnot, je obvykle označena písmenem (např. Proměnná „X“). Každá proměnná má specifickou funkci rozdělení pravděpodobnosti (matematická funkce, která představuje pravděpodobnost výskytu všech možných výsledků).

Druhy náhodných proměnných

Druhy náhodných proměnných

Náhodné proměnné se dělí na diskrétní a spojité proměnné. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je typ možných hodnot, které může každá proměnná nabývat. Kromě toho typ (náhodné) proměnné implikuje konkrétní metodu hledání funkce rozdělení pravděpodobnosti.

1. Diskrétní

Diskrétní náhodná proměnná je (náhodná) proměnná, jejíž hodnoty nabývají pouze konečného počtu hodnot. Nejlepším příkladem diskrétní proměnné jsou kostky. Hod kostkou je čistě náhodná událost. Kostky zároveň mohou mít pouze konečný počet výsledků {1, 2, 3, 4, 5 a 6}.

Každý výsledek diskrétní náhodné proměnné obsahuje určitou pravděpodobnost. Například pravděpodobnost každého výsledku kostky je 1/6, protože výsledky mají stejnou pravděpodobnost. Všimněte si, že celkový výsledek pravděpodobnosti diskrétní proměnné se rovná 1.

2. Kontinuální

Na rozdíl od diskrétních proměnných mohou spojité náhodné proměnné nabývat nekonečného počtu možných hodnot. Jedním z příkladů spojité proměnné je návratnost akcií. Míra návratnosti. Míra návratnosti (ROR) je zisk nebo ztráta investice po určitou dobu, která je spojena s počáteční cenou investice vyjádřenou v procentech. Tato příručka učí nejběžnější vzorce. Výnosy mohou mít nekonečný počet možných hodnot (v procentech).

Z výše uvedeného důvodu je pravděpodobnost určitého výsledku pro spojitou náhodnou proměnnou nulová. Vždy však existuje nezáporná pravděpodobnost, že určitý výsledek bude ležet v intervalu mezi dvěma hodnotami.

Náhodné proměnné ve financích

Ve financích se ve finančním modelování široce používají náhodné proměnné. Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem prognózy finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model. , analýza scénářů a řízení rizik Řízení rizik Řízení rizik zahrnuje identifikaci, analýzu a reakci na rizikové faktory, které tvoří součást života podniku. Obvykle se to dělá s. Ve finančních modelech a simulacích představují pravděpodobnosti proměnných pravděpodobnosti náhodných jevů, které ovlivňují cenu cenného papíru nebo určují úroveň rizika investice. Proměnnou lze například použít k označení ceny aktiva v určitém okamžiku v budoucnosti nebo k signalizaci výskytu nepříznivé události.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . Chcete-li se dále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Korelace Korelace Korelace je statistické měřítko vztahu mezi dvěma proměnnými. Míra se nejlépe používá v proměnných, které mezi sebou prokazují lineární vztah. Přizpůsobení dat lze vizuálně znázornit bodovým grafem.
  • Nezávislá proměnná Nezávislá proměnná Nezávislá proměnná je vstup, předpoklad nebo ovladač, který je změněn za účelem posouzení jejího dopadu na závislou proměnnou (výsledek).
  • Investice: Průvodce pro začátečníky Investice: Průvodce pro začátečníky Průvodce Finance's Investing for Beginners vás naučí základy investování a jak začít. Zjistěte více o různých strategiích a technikách obchodování a o různých finančních trzích, do kterých můžete investovat.
  • Kvantitativní analýza Kvantitativní analýza Kvantitativní analýza je proces shromažďování a vyhodnocování měřitelných a ověřitelných údajů, jako jsou výnosy, podíl na trhu a mzdy, aby bylo možné porozumět chování a výkonnosti podniku. V éře datových technologií je kvantitativní analýza považována za preferovaný přístup k přijímání informovaných rozhodnutí.

Poslední příspěvky